Трейдер на CME

Зарабатывать на бирже просто

Результаты торговли
  • График доходности с даты открытия счета
Как стать инвестором?

Как стать инвестором?

.
Далее
Дайджест инвестора

Дайджест инвестора

.
Далее
Ваш эксперт

Ваш эксперт

.
Далее
Начать зарабатывать

Начать зарабатывать

.
Далее

Фьючерс на индекс S&P 500: «медведи» сильнее «быков»?!

Прошедшая неделя была праздником для игроков, удерживающих длинные позиции. Котировки фьючерса на индекс S&P 500 существенно восстановились, позволив отыграть потери начала февраля. В то же время, развитие восходящего тренда застопорилось. Последняя торговая сессия продемонстрировала преобладание продаж. В случае, если «быкам» не удастся взять реванш, котировкам S&P 500 грозит существенное падение.

Судя по графику фьючерса на индекс S&P 500, уровень в 2720 пунктов является существенным препятствием, от которого возможна игра в короткую:

Фьючерс на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Стоп разумно установить на уровне 2736 пунктов — максимума, достигнутого в течение торговой сессии. В случае, если движение вниз получит свое развитие, на откате можно увеличить торговую позицию.

Фьючерс на индекс S&P 500: время «быковать»

Снижение котировок американских индексов стало очередным историческим событием, выбив из рынка множество игроков.

Тем не менее, паника была недолгой и у рыночных игроков есть все шансы вернуть утраченные позиции. Беспрецедентные торговые объемы последних двух сессий свидетельствуют о том, что на рынок вернулись покупатели.

Уровнями для покупок было значение в 2620 пунктов по фьючерсу на индекс S&P 500 и значение в 2670 пунктов. Неплохой точкой входа может стать сделка покупки фьючерса по цене 2700 пунктов:

Фьючерс на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Стоп разумно установить на уровне 2570 пунктов для покупок, совершенных вчера, и минимум сегодняшнего дня для покупок, совершенных сегодня.

Фьючерс на индекс S&P 500: неделя коррекции подходит к концу.

Отскок с макушки в 2878 пунктов, сформированной в понедельник, 29/01/2018, оказался большим в сравнении с коррекциями, случавшимися в последние полгода. Тем не менее, это еще на армагеддон. Более того, полагаю, что на данный момент тикают последние часы этого отката:

Четырехчасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Четырехчасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Очень вероятно, что текущая цена фьючерса на индекс S&P 500 в районе 2800 пунктов станет последней ценой, когда производные еще можно было купить дешево. Стоп можно расположить на уровне 2780 пунктов.

Публичная торговля: финансовый результат January, 2018 = + 62.49%

Portfolio January 2018

Portfolio January 2018

Фьючерс на индекс SnP 500: продолжение роста рынка акций

Рост цены фьючерса на индекс SnP 500, равно как и других производных на акции американских компаний беспрестанно, повышает благосостояние наших граждан. Во всяком случае тех, кто не послушался Василия Олейника и не стал шортить американские индексы.

Рост котировок S&P 500 только лишь за январь 2018 на 7% еще не повод фиксировать прибыль. Небольшие откаты последних дней лишь продемонстрировали силу восходящего тренда:

Фьючерс на индекс SnP 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Снижение котировок фьючерса тут же откупалось, а спрос на внезапно подешевевшие финансовые активы лишь увеличивается с каждым таким откатом. Судя по всему, общий финансовый оборот на биржах растет. Возможно, это косвенное свидетельство роста денежной массы в мире.

Примечательны данные, которые можно получить из Daily Bulletin CME. По итогам последних торговых сессий существенно увеличилось значение открытого интереса по производным на индексы. Кроме того, ведущий банк ФРС США вновь отрапортовал о продолжении денежных инъекций.

Во время откатов последних дней я увеличил длинные позиции по всем индексам, что рекомендую сделать и Вам. Стопы можно разместить на уровнях 2825 и 2769 пунктов по фьючерсу на индекс SnP 500.

Технический анализ /HG — фьючерс на медь

Медь растет. Отправной точкой текущего восходящего тренда фьючерса на медь стало 5/12/2017 и цена в 2,9430 пунктов. За декабрь цена меди поднялась на 12.5%, а в январе текущего 2018 года корректируется. Коррекционное движение составило чуть более 3%, что нормально для маржинальности этого инструмента.

Кроме того, состоявшаяся коррекция дает возможность вновь купить фьючерс на медь с хорошим соотношением риск/прибыль:

Фьючерс на медь

Восьмичасовой график фьючерса на медь

Судя по графику, на протяжении текущей недели происходило накопление позиций, 11/01/2018 состоялся «вынос слабых рук», и в ближайшее время мы сможем наблюдать рост цены по инструменту.

Стоп можно расположить на уровне в 3,18 пунктов или под минимумом дня, после чего вновь искать возможности для покупки.

Ричард Талер. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать.

Основа политической экономии и в целом любой из социальных наук — это, несомненно, психология.
Может, однажды наступит день, когда мы будем способны вывести законы социальной науки из принципов психологи.
Вильфредо Парето. Итальянский инженер, экономист и социолог.
Один из основоположников теории элит. 1906

Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать.

«Новая поведенческая экономика» — это книга, которая заставит переосмыслить все, что Вы знали о человеческом поведении. Широко известная модель «Человек рациональный» — слишком ограничена для того, чтобы объяснить наши решения и поступки. Зачастую они выглядят странными, неправильными и не соответствующими постулатам экономической теории. Однако, иррациональность наших действий не случайна и не бессмысленна. Напротив, она вполне систематична и предсказуема.

Эта книга не научный трактат и не научная полемика. Она состоит сплошь из интересных фактов, жизненных ситуаций и реальных историй, подкрепленных результатами серьезных исследований — все для того, чтобы наилучшим образом передать наблюдения о том, как «неправильно» ведут себя Люди.

Ричард Талер – американский экономист и заслуженный профессор поведенческой науки и экономики в Школе бизнеса Бут при Чикагском Университете. Наибольшую известность Талер заработал как один из теоретиков поведенческих финансов, сотрудничавший с Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски. Ричард Талер. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать.Талер – автор «теории подталкивания».

«Истинный гений, который заложил азы поведенческой экономики, также является прирожденным рассказчиком с несравненным чувством юмора. Все эти таланты нашли отражение в книге».Даниель Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике, автор бестселлера «Думай быстро, решай медленно».

«Один из самых важных инсайтов в современной экономике. Если бы мне посчастливилось застрять в лифте с любым интелектуалом, я бы, несомненно, выбрал Ричарда Таллера.Малкольм Гладуэлл, автор бестселлеров «Переломный момент», «Гении и аутсайдеры».

Read More

Новый год великих свершений!

С новым годом

Публичная торговля: финансовый результат December, 2017 = + 10.82%

Portfolio December 2017

Portfolio December, 2017

Технический анализ фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average: печатный станок гонит котировки вверх

Как это обычно бывает в каждом 2017 году, котировки всего и вся растут. И, несмотря на предрождественскую свинью, которую подложил Биткойн своим блокчейн-обывателям, американские индексы в очередной раз готовятся покорять все новые и новые вершины.

Хоть последние дни индексы S&P500, DJIA, NASDAQ и легли «в дрейф», нет ни одного признака, указывающего на то, что на рынке возможна коррекция. И это даже несмотря на то, что котировки Nasdaq выросли на 5% всего за две недели: Технический анализ Nasdaq: покупай на откатах.

Используя технический анализ фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average, приложенного правильным ракурсом к 8-ми часовому графику, можно заметить, что первая декада декабря прошла под флагом закрытия позиций по истекающим в декабре фьючерсным и опционным контрактам, и открытия позиций по новым, мартовским контрактам:

Технический анализ фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average

Восьмичасовой график фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average

После произведенного обмена, цена контрактов продолжила рост, набивая карманы покупателей. После того как крупные участники вернутся на рынок, тишина будет разорвана и мы дальше сможем наслаждаться последствиями существующей монетарной политики.

Рекомендую держать длинные позиции по американским фьючерсам. Стоп по /YMH8 я расположил на уровне 24530 пунктов.

Технический анализ Nasdaq: покупай на откатах

После стремительного взлета котировок фьючерса на индекс NASDAQ 100, закончившегося в последних числах ноября 2017, индекс потерял чуть более 3%. Полагаю, этого достаточно, чтобы вытряхнуть из рынка игроков, имеющих чрезмерные маржинальные позиции, а также втянуть в короткие позиции тех, кто не верит в дальнейший рост американских рынков.

Технический анализ Nasdaq позволяет говорить, что на 8-ми часовом графике фьючерса заметен интерес крупных рыночных участников. Снижение котировок откупается, а трейдеры попадают в классические ловушки:

Технический анализ Nasdaq

Восьмичасовой график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Рекомендую покупать фьючерс на индекс NASDAQ 100 на значении 6240 пункта, со стопом на уровне 6230 пунктов.

Публичная торговля: финансовый результат November, 2017 = + 34.73%

Публичная торговля финансовый результат November

Portfolio November, 2017

График доходности

График доходности с 01/11/2017 по 30/11/2017

Технический анализ S&P 500: вакханалия в самом разгаре.

Фьючерс на индекс S&P 500 дорожает с каждым месяцем. С момента последней заметки S&P 500: ставка на обновление максимумов, его значение увеличилось еще на 100 пунктов, принося держателям инструмента стабильные доходы. В периоды подобных бычьих трендов самая действенная тактика: «Покупай на откатах».

И возможность купить дешево фьючерс появилась в четверг, 16/11/2017. Именно в эту торговую сессию значение фьючерса снизилось на 40 пунктов от достигнутого ранее максимума:

Технический анализ S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

О том, что на рынке коррекция, а не полноценная смена восходящего тренда, свидетельствовали высокие торговые объемы, свидетельствующие об интересе покупателей производных при снижении их цены. «Невидимая рука рынка» была заметна почти на каждой торговой сессии прошедшей недели, что, в конечном счете, привело к стремительному восстановлению котировок фьючерса /ES.

Технический анализ S&P 500 позволяет утверждать, что это не предел, и американский рынок акций, включая индексы, ждет небывалый рост. Те, кто не проспит предстоящее восходящее движение финансовых активов, смогут изрядно пополнить свои кошельки.

В случае, если Вы еще не успели открыть длинную позицию по фьючерсам на американские индексы, рекомендую сделать это с началом ближайшей торговой сессии. Стоп по фьючерсу на индекс S&P 500 следует расположить на уровне 2562 пунктов.

Публичная торговля: финансовый результат October, 2017 = + 34.27%

Activity Statement InteractiveBrokers

Финансовый результат October, 2017

Трейдер на CME InteractiveBrokers

Portfolio October, 2017

Биржевые котировки барреля нефти. Прогноз: рост цены до $75.

Еще один перспективный финансовый инструмент, на котором в ближайшее время могут нагреть руки спекулянты — фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil. Биржевые котировки барреля нефти плавно повышаются с начала 2016 года. Повышаются и торговые объемы по инструменту, максимум которых можно было наблюдать в августе 2017:

Биржевые котировки барреля нефти

Месячный график Light Sweet Crude Oil

На недельном графике фьючерса на нефть заметно, что в начале октября 2017 цена отбилась от медианного уровня в $49 и за две недели повысилась на 7% — до $52,45. Кроме того, видно, что с июня 2017 рост котировок Light Sweet Crude Oil (со значения в $42) ускорился:

Light Sweet Crude Oil

Недельный график Light Sweet Crude Oil

Read More

GBP/USD: технический анализ британский фунт — доллар США

Котировки валютной пары британский фунт — доллар США растут аналогично котировкам евро (EUR/USD: уверенный восходящий тренд). На месячном графике GBP/USD виден коридор средневзвешенной цены с границами 1.50 — 1.65 доллара США за 1 фунт, сложившийся в 2009-2016 гг. В середине 2016 года британский фунт вышел из данного ценового коридора вниз, а в 2017 году валютная пара возвращается в проторгованный ранее диапазон. Восходящее движение котировок британский фунт — доллар США началось еще в январе 2017 и получило ускорение в сентябре 2017:

технический анализ британский фунт - доллар США

Месячный график GBP/USD на 13/10/2017

Технический анализ британский фунт — доллар США позволяет увидеть восходящий импульс в начале сентября. К этому импульсу была сформирована коррекция, выбившая слабых игроков из длинных позиций:

британский фунт - доллар США

Двухдневный график GBP/USD


Read More

Фьючерсы на драгметаллы. Время купить золото на бирже.

Пока американские фондовые рынки растут и приобретеные ранее фьючерсы на индекс S&P 500 (S&P 500: ставка на обновление максимумов) и индекс NASDAQ 100 (Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста) ежедневно приносят все больше и больше дохода (подробнее: Результаты управления активами), можно обратить внимание и на иные инвестиционные идеи.

Так, например, наблюдается благоприятная возможность поспекулировать на золоте. На месячном графике фьючерса на золото, с начала 2017 года, кстати, также как и на графике евро-доллара (EUR/USD: уверенный восходящий тренд), виден набирающий обороты восходящий тренд:

купить золото на бирже

Месячный график фьючерса на золото


Read More

Публичная торговля: финансовый результат September, 2017 = + 2.22%

Инвестирование на бирже

Публичная торговля: финансовый результат September, 2017

Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста

Итак, фондовый рынок США растет. Планомерное повышение фьючерса на индекс S&P 500 приносит прибыль уже в размере $3000 всего за 3 недели (S&P 500: ставка на обновление максимумов).

В то же время, на протяжении всего сентября продолжается коррекция фьючерс на индекс NASDAQ 100. Я считаю, что ее завершение не за горами, а покупка фьючерса /NQ принесет прибыль даже в большем процентном соотношении, чем прибыль от удержания фьючерса на индекс S&P 500.

На недельном графике фьючерса на индекс NASDAQ 100 виден импульс, начавшийся с уровня в 5752 пунктов и достигший значения в 6020 пунктов. Этот импульс завершил коррекцию, продолжавшуюся с 27/07/2017 по 21/08/2017 (или даже до 29/08/2017). Образовавшийся паттерн на графике похож на тест предыдущей области накопления:

Недельный график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Недельный график фьючерс на индекс NASDAQ 100


Read More

«Антихрупкость». Нассим Талеб

Важнее «зашибить деньгу», чем «доказать, что ты прав».
Жирный Тони, главный герой «Антихрупкости»

Нассим Талеб. Антихрупкость

«Антихрупкость» — главный труд Нассим Талеба. Центральная идея книги — неопределенность, случайность, вероятность, беспорядок и то, как жить в мире, которого мы не понимаем, в мире случайном и сложном, с невидимыми элементами и свойствами. Иначе говоря, это книга о том, как принимать решения в условиях непрозрачности среды.

«Антихрупкость» развивает до логического конца идеи Талеба, изложенные им в предшевствующих книгах «Черный лебедь» и «Одураченные случайностью». Если в них Талеб писал о беспрецедентной важности редких событий и о том, что мы склонны недооценивать роль случайности в жизни, то в данной работе Нассим стремится дать читателю практические рекомендации, как обращать возникающие ошибки системы в свою пользу.

Согласно определению автора, антихрупкость — это противоположность хрупкости. В то же время, это совсем не то, что эластичность, гибкость или неуязвимость. Антихрупкость — это все то, что от случайных событий или потрясений улучшается, чем ухудшается. Например, от пришествия Черного лебедя — непредсказуемого, нерегулярного события огромного масштаба, влекущего за собой тяжкие последствия, — антихрупкая система, извлекая выгоду, обновится.

Отношения между хрупкостью, ошибками и антихрупкостью можно упрощенно представить следующим образом. Хрупкость изначально требует предсказуемости. Если вы хрупки, для вас важно, чтобы все шло по заранее определенному плану. Отклонения от этого плана вам скорее повредят, чем помогут. А если же вы жаждете отклонений и вас не заботит разброс будущих результатов, так как большая часть этих результатов обернется для вас выгодой, значит, вы антихрупки. Кстати, верно и то, что предсказуемые системы делают нас уязвимыми.

«Антихрупкость» Талеба состоит из семи частей. Первая представляет читателю ускользаемые до сих пор от понимания свойства явлений и рассматривает эволюцию как самую естественную антихрупкую систему.

Read More