Трейдер на CME

Зарабатывать на бирже просто

Результаты торговли
  • График доходности с даты открытия счета
Как стать инвестором?

Как стать инвестором?

.
Далее
Дайджест инвестора

Дайджест инвестора

.
Далее
Ваш эксперт

Ваш эксперт

.
Далее
Начать зарабатывать

Начать зарабатывать

.
Далее

Технический анализ S&P 500: вакханалия в самом разгаре.

Фьючерс на индекс S&P 500 дорожает с каждым месяцем. С момента последней заметки S&P 500: ставка на обновление максимумов, его значение увеличилось еще на 100 пунктов, принося держателям инструмента стабильные доходы. В периоды подобных бычьих трендов самая действенная тактика: «Покупай на откатах».

И возможность купить дешево фьючерс появилась в четверг, 16/11/2017. Именно в эту торговую сессию значение фьючерса снизилось на 40 пунктов от достигнутого ранее максимума:

Технический анализ S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

О том, что на рынке коррекция, а не полноценная смена восходящего тренда, свидетельствовали высокие торговые объемы, свидетельствующие об интересе покупателей производных при снижении их цены. «Невидимая рука рынка» была заметна почти на каждой торговой сессии прошедшей недели, что, в конечном счете, привело к стремительному восстановлению котировок фьючерса /ES.

Технический анализ S&P 500 позволяет утверждать, что это не предел, и американский рынок акций, включая индексы, ждет небывалый рост. Те, кто не проспит предстоящее восходящее движение финансовых активов, смогут изрядно пополнить свои кошельки.

В случае, если Вы еще не успели открыть длинную позицию по фьючерсам на американские индексы, рекомендую сделать это с началом ближайшей торговой сессии. Стоп по фьючерсу на индекс S&P 500 следует расположить на уровне 2562 пунктов.

Публичная торговля: финансовый результат October, 2017 = + 34.27%

Activity Statement InteractiveBrokers

Финансовый результат October, 2017

Трейдер на CME InteractiveBrokers

Portfolio October, 2017

Биржевые котировки барреля нефти. Прогноз: рост цены до $75.

Еще один перспективный финансовый инструмент, на котором в ближайшее время могут нагреть руки спекулянты — фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil. Биржевые котировки барреля нефти плавно повышаются с начала 2016 года. Повышаются и торговые объемы по инструменту, максимум которых можно было наблюдать в августе 2017:

Биржевые котировки барреля нефти

Месячный график Light Sweet Crude Oil

На недельном графике фьючерса на нефть заметно, что в начале октября 2017 цена отбилась от медианного уровня в $49 и за две недели повысилась на 7% — до $52,45. Кроме того, видно, что с июня 2017 рост котировок Light Sweet Crude Oil (со значения в $42) ускорился:

Light Sweet Crude Oil

Недельный график Light Sweet Crude Oil

Read More

GBP/USD: технический анализ британский фунт — доллар США

Котировки валютной пары британский фунт — доллар США растут аналогично котировкам евро (EUR/USD: уверенный восходящий тренд). На месячном графике GBP/USD виден коридор средневзвешенной цены с границами 1.50 — 1.65 доллара США за 1 фунт, сложившийся в 2009-2016 гг. В середине 2016 года британский фунт вышел из данного ценового коридора вниз, а в 2017 году валютная пара возвращается в проторгованный ранее диапазон. Восходящее движение котировок британский фунт — доллар США началось еще в январе 2017 и получило ускорение в сентябре 2017:

технический анализ британский фунт - доллар США

Месячный график GBP/USD на 13/10/2017

Технический анализ британский фунт — доллар США позволяет увидеть восходящий импульс в начале сентября. К этому импульсу была сформирована коррекция, выбившая слабых игроков из длинных позиций:

британский фунт - доллар США

Двухдневный график GBP/USD


Read More

Фьючерсы на драгметаллы. Время купить золото на бирже.

Пока американские фондовые рынки растут и приобретеные ранее фьючерсы на индекс S&P 500 (S&P 500: ставка на обновление максимумов) и индекс NASDAQ 100 (Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста) ежедневно приносят все больше и больше дохода (подробнее: Результаты управления активами), можно обратить внимание и на иные инвестиционные идеи.

Так, например, наблюдается благоприятная возможность поспекулировать на золоте. На месячном графике фьючерса на золото, с начала 2017 года, кстати, также как и на графике евро-доллара (EUR/USD: уверенный восходящий тренд), виден набирающий обороты восходящий тренд:

купить золото на бирже

Месячный график фьючерса на золото


Read More

Публичная торговля: финансовый результат September, 2017 = + 2.22%

Инвестирование на бирже

Публичная торговля: финансовый результат September, 2017

Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста

Итак, фондовый рынок США растет. Планомерное повышение фьючерса на индекс S&P 500 приносит прибыль уже в размере $3000 всего за 3 недели (S&P 500: ставка на обновление максимумов).

В то же время, на протяжении всего сентября продолжается коррекция фьючерс на индекс NASDAQ 100. Я считаю, что ее завершение не за горами, а покупка фьючерса /NQ принесет прибыль даже в большем процентном соотношении, чем прибыль от удержания фьючерса на индекс S&P 500.

На недельном графике фьючерса на индекс NASDAQ 100 виден импульс, начавшийся с уровня в 5752 пунктов и достигший значения в 6020 пунктов. Этот импульс завершил коррекцию, продолжавшуюся с 27/07/2017 по 21/08/2017 (или даже до 29/08/2017). Образовавшийся паттерн на графике похож на тест предыдущей области накопления:

Недельный график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Недельный график фьючерс на индекс NASDAQ 100


Read More

«Антихрупкость». Нассим Талеб

Важнее «зашибить деньгу», чем «доказать, что ты прав».
Жирный Тони, главный герой «Антихрупкости»

Нассим Талеб. Антихрупкость

«Антихрупкость» — главный труд Нассим Талеба. Центральная идея книги — неопределенность, случайность, вероятность, беспорядок и то, как жить в мире, которого мы не понимаем, в мире случайном и сложном, с невидимыми элементами и свойствами. Иначе говоря, это книга о том, как принимать решения в условиях непрозрачности среды.

«Антихрупкость» развивает до логического конца идеи Талеба, изложенные им в предшевствующих книгах «Черный лебедь» и «Одураченные случайностью». Если в них Талеб писал о беспрецедентной важности редких событий и о том, что мы склонны недооценивать роль случайности в жизни, то в данной работе Нассим стремится дать читателю практические рекомендации, как обращать возникающие ошибки системы в свою пользу.

Согласно определению автора, антихрупкость — это противоположность хрупкости. В то же время, это совсем не то, что эластичность, гибкость или неуязвимость. Антихрупкость — это все то, что от случайных событий или потрясений улучшается, чем ухудшается. Например, от пришествия Черного лебедя — непредсказуемого, нерегулярного события огромного масштаба, влекущего за собой тяжкие последствия, — антихрупкая система, извлекая выгоду, обновится.

Отношения между хрупкостью, ошибками и антихрупкостью можно упрощенно представить следующим образом. Хрупкость изначально требует предсказуемости. Если вы хрупки, для вас важно, чтобы все шло по заранее определенному плану. Отклонения от этого плана вам скорее повредят, чем помогут. А если же вы жаждете отклонений и вас не заботит разброс будущих результатов, так как большая часть этих результатов обернется для вас выгодой, значит, вы антихрупки. Кстати, верно и то, что предсказуемые системы делают нас уязвимыми.

«Антихрупкость» Талеба состоит из семи частей. Первая представляет читателю ускользаемые до сих пор от понимания свойства явлений и рассматривает эволюцию как самую естественную антихрупкую систему.

Read More

S&P 500: ставка на обновление максимумов

Если на прошлой неделе у кого-то и возникли сомнения в силе восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, то вчерашняя ударная сессия призвана развеять все сомнения. Выбив 05/09/2017 большую часть игроков из длинных позиций, котировки фьючерса во время торговой сессии 11/09/2017 восстановились до уровня предыдущего максимума. Можно ожидать, что в ближайшее время уровень в 2488,5 пунктов будет обновлен:

S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Покупка фьючерса /ES на уровне 2430 пунктов (Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки) принесла уже $2250 (45 пунктов x $50). Цель — достижение уровня 2520-2540 пунктов.

EUR/USD: уверенный восходящий тренд

Позиции европейской валюты все сильнее и сильнее. Рассматривая месячный график курс евро доллар можно заметить, что фаза накопления европейской валюты имела место с 01/01/2015 по 31/12/2016. Поддержка EUR/USD была сформирована на уровне 1.05. В январе 2017 был осуществлен ложный пробой поддержки, после чего, начиная с 01/01/2017, курс евро доллар стал набирать обороты:

курс евро доллар

Месячный график EUR/USD на 06/09/2017

Заметно, что лучшим уровнем для покупки фьючерса на курс евро доллар был уровень 1.0850 пункта — локальный максимум февраля 2017. В то же время, не поздно купить евро и сейчас. Рассматривая дневной график EUR/USD, можно увидеть уровень поддержки 1.8470 пунктов, при нахождении выше которого котировок, покупка евро выглядит привлекательной:

курс EUR-USD

Потенциал роста курса евро доллар в сентябре-октябре 2017 — достижение соотношения в 1.2500 пунктов.

В краткосрочной перспективе, в случае ухода курса EUR/USD ниже уровня 1.1786 длинные позиции целесообразно закрыть, а европейскую валюту покупать на более привлекательных уровнях.

Публичная торговля: финансовый результат August, 2017 = + 9.56%

Interactive Brokers

Публичная торговля: финансовый результат August, 2017

Доходность от работы на бирже

Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки

Появившаяся информация о неожиданном запуске северокорейским лидером ракеты, котировки всех мировых индексов просели. В общем-то, сценарий был ожидаем: после консолидации фьючерса на индекс S&P 500 в узком коридоре 2435 — 2450 пунктов, перед продолжением роста, неминуемо должен был состоятся тест предыдущей области накопления.

В отсутствие лишних свидетелей, «невидимой рукой рынка» была проведена хирургическая операция по срыву стопов слабых держателей. Отличное время и место для покупки производных:

фьючерс на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Тем не менее, следует иметь в виду и альтернативный сценарий. Стоп-переворот можно расположить ниже минимума 2416 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P 500: после сложной коррекции

Восстановление на прошлой неделе котировок фьючерса на индекс S&P 500 до уровня в 2470 вновь сменилось камнепадом. Котировки фьючерса просели еще сильнее, образовав сложный коррекционный паттерн. Существенные покупки бумаг и фьючерсных контрактов участниками рынка были замечены еще в пятницу, 18/08/2017. Однако в понедельник, 21/08/2017, котировки /ES просели еще сильнее, собрав стопы пятничных покупателей.

Несмотря на это, покупки продолжались и на графике фьючерса на индекс S&P 500 образовалась бычья формация:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

В пользу возобновления роста котировок нам говорят имеющиеся высокие торговые объемы, прошедшие во время торговых сессий 17, 18 и 21 августа. Сложив их вместе, мы получим сверхвысокое значение, что позволяет классифицировать данный торговый объем как останавливающий. Все, на что хватило сил у продавцов — протестировать зону консолидации июня-июля.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: выдавливание «слабых держателей»

Ожидания немедленного восстановления котировок, высказанные в Фьючерс на индекс S&P 500: медведи — на выход!, не оправдались. По всему американскому рынку прошли распродажи, вызвавшие существенное снижение индексов. Длинные позиции по фьючерсу были ликвидированы на уровне 2457, хотя «задним числом» видно, что первый стоп-приказ можно было размещать уже на уровне 2469.

Тем не менее, снижение фьючерса на индекс S&P 500 остановилось на уровне июньской консолидации, а продажи были поглощены. Можно предположить, что мы имеем дело с «тестом» предыдущей зоны накопления:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: медведи — на выход!

Итак, во время вчерашней торговой сессии, фьючерс на индекс S&P 500 наконец-то сдвинулся с места и вырос было более чем на 0,5%. Однако, за двухнедельный период консолидации, множество рыночных игроков сделали ставку на снижение рынка и открыли короткие позиции. Да еще, похоже, на «плечи», да побольше. Рост котировок вызвал срабатывание стопов «шортистов» и последующий шквал продаж, инициированных брокерами в связи с маржин-коллами незадачливых медведей. На графике фьючерса наглядно видна продажа «по рынку» с увеличением объемов:

фьючерс на индекс S&P 500

Двухчасовой график фьючерса на индекс S&P 500

После закрытия регулярной торговой сессии, продажи, вызванные маржин-коллами возобновились в последний час работы инвестиционных банков. После того, как последний клерк ушел домой, снижение котировок фьючерсов остановилось. Можно ожидать, что в течение ближайших часов котировки фьючерса на индекс S&P 500 восстановятся как минимум до уровня 2475 пунктов, а затем, через некоторое время превысят и локальный максимум в 2488,5 пунктов.

Дэниел Ергин. «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»

Неисчислимые деньги — движущая сила войны.
Цицерон, Филиппики. Древнеримский политический деятель, оратор и философ

Нефть была кровью войны, теперь ей предстоит стать кровью мира. Все просят больше нефти, еще больше нефти, больше бензина, еще больше бензина.
Сенатор Беранже, директор французского Генерального нефтяного комитета

Дэниел Ергин. «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»

Это больше чем захватывающая история о международной политике. Эта книга — не только историческое исследование периода в 150 лет. Она — отправная точка для понимания того, каким энергетика сделает завтрашний мир. Ергин написал не историю нефти, а историю мира с точки зрения нефти.

Если солнце питает энергией землю, то нефть снабжает энергией человечество. Независимо от превратностей мировой политики, возвышения и падения имперской мощи и национальной гордости, лишь одна тенденция демонстрировала устойчивый рост всегда — потребление нефти. В ближайшие несколько десятилетий нефть, независимо от ее цены, останется в центре мировой политики и глобальной экономики, будет определять мощь государств и то, как живут люди.

Эпоха правления нефти — время уверенности, роста, расширения производства и удивительных экономических достижений. События, изложенные в «Добыче», отражают роль нефти в формировании «углеводородного общества ХХ века» и эры «углеводородного человека», который не хочет отказываться от благ, дарованных нефтью.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: консолидация перед продолжением роста.

Итак, фьючерс /ES подрос на 50 пунктов с момента открытия длинной позиции Фьючерс на индекс S&P 500: восходящий тренд подтвержден и вторую неделю консолидируется в коридоре на уровне 2460-2480 пунктов:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Не стоит рассматривать данное обстоятельство как распределение. Скорее, это время, необходимое для того, чтобы нетерпеливая публика зафиксировала прибыль от прежних покупок, а некоторые даже начали шортить. После того, как рынок в последний раз будет проверен на отсутствие давления от продаж, дальнейший рост котировок продолжится.

Read More

Публичная торговля: финансовый результат July, 2017 = + 9.77%

Denis Marshal trading

Публичная торговля: финансовый результат July, 2017

Interactive Brokers Portfolio Analyst

Portfolio Analyst

Питер Бернстайн. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция

Принципы полностью утратили свое значение как основа представлений об устройстве мира, однако мы не можем судить о мире в отсутствие всяких принципов.
Луис Менанд, лауреат Пулитцеровской премии, профессор английской и американской литературы

Питер Бернстайн. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция

«Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция» — логическое продолжение истории, изложенной в книге Питера Бернстайна «Фундаментальные идеи финансового мира: парадоксальные начала современной Уолл-стрит», вышедшей в 1992 году.

Фундаментальные Идеи, известные как «неокласическая теория финансов» представляли собой абстрактные представления о теории инвестирования. Эти представления основывались на трех центральных принципах. Первый принцип гласит, что рынки капитала эффективны в том смысле, что цены публично торгуемых ценных бумаг быстро отражают текущую информацию. Второй принцип заключается в том, что попытки превзойти широкие индексы на эффективных рынках имеют мало шансов на успех. Третий принцип — это неопределенность будущего, и то, что управление риском — единственная часть процесса, подконтрольная инвестору.

Фундаментальные Идеи стали основой общепринятых процедур управления инвестиционными портфелями и торговли на финансовых рынках мира. Несмотря на жесткость допущений о рациональности инвесторов и роли информации, гипотеза эффективного рынка остается стандартом, на основе которого мы судим о поведении рынков и результативности менеджеров. Положение о взаимосвязанности риска и ожидаемой доходности стало центральным для всех инвестиционных решений.

Read More

Фьючерс на Dow Jones Industrial Average: восходящий канал.

Хоть я и не поклонник всяких там черточек и палочек, тем не менее, человеку присуще стремление к упорядочиванию. Так и со фьючерсом на Dow Jones Industrial Average — глазу стал приметен восходящий канал:

Dow Jones Industrial Average

Дневной график фьючерса Dow Jones Industrial Average

В случае «отработки» верхней границы, будет похоже на раздачу подарков.