Трейдер на CME

Зарабатывать на бирже просто

Результаты торговли
  • График доходности с даты открытия счета
Как стать инвестором?

Как стать инвестором?

.
Далее
Дайджест инвестора

Дайджест инвестора

.
Далее
Ваш эксперт

Ваш эксперт

.
Далее
Начать зарабатывать

Начать зарабатывать

.
Далее

Технический анализ /HG — фьючерс на медь

Медь растет. Отправной точкой текущего восходящего тренда фьючерса на медь стало 5/12/2017 и цена в 2,9430 пунктов. За декабрь цена меди поднялась на 12.5%, а в январе текущего 2018 года корректируется. Коррекционное движение составило чуть более 3%, что нормально для маржинальности этого инструмента.

Кроме того, состоявшаяся коррекция дает возможность вновь купить фьючерс на медь с хорошим соотношением риск/прибыль:

Фьючерс на медь

Восьмичасовой график фьючерса на медь

Судя по графику, на протяжении текущей недели происходило накопление позиций, 11/01/2018 состоялся «вынос слабых рук», и в ближайшее время мы сможем наблюдать рост цены по инструменту.

Стоп можно расположить на уровне в 3,18 пунктов или под минимумом дня, после чего вновь искать возможности для покупки.

Ричард Талер. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать.

Основа политической экономии и в целом любой из социальных наук — это, несомненно, психология.
Может, однажды наступит день, когда мы будем способны вывести законы социальной науки из принципов психологи.
Вильфредо Парето. Итальянский инженер, экономист и социолог.
Один из основоположников теории элит. 1906

Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать.

«Новая поведенческая экономика» — это книга, которая заставит переосмыслить все, что Вы знали о человеческом поведении. Широко известная модель «Человек рациональный» — слишком ограничена для того, чтобы объяснить наши решения и поступки. Зачастую они выглядят странными, неправильными и не соответствующими постулатам экономической теории. Однако, иррациональность наших действий не случайна и не бессмысленна. Напротив, она вполне систематична и предсказуема.

Эта книга не научный трактат и не научная полемика. Она состоит сплошь из интересных фактов, жизненных ситуаций и реальных историй, подкрепленных результатами серьезных исследований — все для того, чтобы наилучшим образом передать наблюдения о том, как «неправильно» ведут себя Люди.

Ричард Талер – американский экономист и заслуженный профессор поведенческой науки и экономики в Школе бизнеса Бут при Чикагском Университете. Наибольшую известность Талер заработал как один из теоретиков поведенческих финансов, сотрудничавший с Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски. Ричард Талер. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать.Талер – автор «теории подталкивания».

«Истинный гений, который заложил азы поведенческой экономики, также является прирожденным рассказчиком с несравненным чувством юмора. Все эти таланты нашли отражение в книге».Даниель Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике, автор бестселлера «Думай быстро, решай медленно».

«Один из самых важных инсайтов в современной экономике. Если бы мне посчастливилось застрять в лифте с любым интелектуалом, я бы, несомненно, выбрал Ричарда Таллера.Малкольм Гладуэлл, автор бестселлеров «Переломный момент», «Гении и аутсайдеры».

Read More

Новый год великих свершений!

С новым годом

Публичная торговля: финансовый результат December, 2017 = + 10.82%

Portfolio December 2017

Portfolio December, 2017

Технический анализ фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average: печатный станок гонит котировки вверх

Как это обычно бывает в каждом 2017 году, котировки всего и вся растут. И, несмотря на предрождественскую свинью, которую подложил Биткойн своим блокчейн-обывателям, американские индексы в очередной раз готовятся покорять все новые и новые вершины.

Хоть последние дни индексы S&P500, DJIA, NASDAQ и легли «в дрейф», нет ни одного признака, указывающего на то, что на рынке возможна коррекция. И это даже несмотря на то, что котировки Nasdaq выросли на 5% всего за две недели: Технический анализ Nasdaq: покупай на откатах.

Используя технический анализ фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average, приложенного правильным ракурсом к 8-ми часовому графику, можно заметить, что первая декада декабря прошла под флагом закрытия позиций по истекающим в декабре фьючерсным и опционным контрактам, и открытия позиций по новым, мартовским контрактам:

Технический анализ фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average

Восьмичасовой график фьючерса на индекс Dow Jones Industrial Average

После произведенного обмена, цена контрактов продолжила рост, набивая карманы покупателей. После того как крупные участники вернутся на рынок, тишина будет разорвана и мы дальше сможем наслаждаться последствиями существующей монетарной политики.

Рекомендую держать длинные позиции по американским фьючерсам. Стоп по /YMH8 я расположил на уровне 24530 пунктов.

Технический анализ Nasdaq: покупай на откатах

После стремительного взлета котировок фьючерса на индекс NASDAQ 100, закончившегося в последних числах ноября 2017, индекс потерял чуть более 3%. Полагаю, этого достаточно, чтобы вытряхнуть из рынка игроков, имеющих чрезмерные маржинальные позиции, а также втянуть в короткие позиции тех, кто не верит в дальнейший рост американских рынков.

Технический анализ Nasdaq позволяет говорить, что на 8-ми часовом графике фьючерса заметен интерес крупных рыночных участников. Снижение котировок откупается, а трейдеры попадают в классические ловушки:

Технический анализ Nasdaq

Восьмичасовой график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Рекомендую покупать фьючерс на индекс NASDAQ 100 на значении 6240 пункта, со стопом на уровне 6230 пунктов.

Публичная торговля: финансовый результат November, 2017 = + 34.73%

Публичная торговля финансовый результат November

Portfolio November, 2017

График доходности

График доходности с 01/11/2017 по 30/11/2017

Технический анализ S&P 500: вакханалия в самом разгаре.

Фьючерс на индекс S&P 500 дорожает с каждым месяцем. С момента последней заметки S&P 500: ставка на обновление максимумов, его значение увеличилось еще на 100 пунктов, принося держателям инструмента стабильные доходы. В периоды подобных бычьих трендов самая действенная тактика: «Покупай на откатах».

И возможность купить дешево фьючерс появилась в четверг, 16/11/2017. Именно в эту торговую сессию значение фьючерса снизилось на 40 пунктов от достигнутого ранее максимума:

Технический анализ S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

О том, что на рынке коррекция, а не полноценная смена восходящего тренда, свидетельствовали высокие торговые объемы, свидетельствующие об интересе покупателей производных при снижении их цены. «Невидимая рука рынка» была заметна почти на каждой торговой сессии прошедшей недели, что, в конечном счете, привело к стремительному восстановлению котировок фьючерса /ES.

Технический анализ S&P 500 позволяет утверждать, что это не предел, и американский рынок акций, включая индексы, ждет небывалый рост. Те, кто не проспит предстоящее восходящее движение финансовых активов, смогут изрядно пополнить свои кошельки.

В случае, если Вы еще не успели открыть длинную позицию по фьючерсам на американские индексы, рекомендую сделать это с началом ближайшей торговой сессии. Стоп по фьючерсу на индекс S&P 500 следует расположить на уровне 2562 пунктов.

Публичная торговля: финансовый результат October, 2017 = + 34.27%

Activity Statement InteractiveBrokers

Финансовый результат October, 2017

Трейдер на CME InteractiveBrokers

Portfolio October, 2017

Биржевые котировки барреля нефти. Прогноз: рост цены до $75.

Еще один перспективный финансовый инструмент, на котором в ближайшее время могут нагреть руки спекулянты — фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil. Биржевые котировки барреля нефти плавно повышаются с начала 2016 года. Повышаются и торговые объемы по инструменту, максимум которых можно было наблюдать в августе 2017:

Биржевые котировки барреля нефти

Месячный график Light Sweet Crude Oil

На недельном графике фьючерса на нефть заметно, что в начале октября 2017 цена отбилась от медианного уровня в $49 и за две недели повысилась на 7% — до $52,45. Кроме того, видно, что с июня 2017 рост котировок Light Sweet Crude Oil (со значения в $42) ускорился:

Light Sweet Crude Oil

Недельный график Light Sweet Crude Oil

Read More

GBP/USD: технический анализ британский фунт — доллар США

Котировки валютной пары британский фунт — доллар США растут аналогично котировкам евро (EUR/USD: уверенный восходящий тренд). На месячном графике GBP/USD виден коридор средневзвешенной цены с границами 1.50 — 1.65 доллара США за 1 фунт, сложившийся в 2009-2016 гг. В середине 2016 года британский фунт вышел из данного ценового коридора вниз, а в 2017 году валютная пара возвращается в проторгованный ранее диапазон. Восходящее движение котировок британский фунт — доллар США началось еще в январе 2017 и получило ускорение в сентябре 2017:

технический анализ британский фунт - доллар США

Месячный график GBP/USD на 13/10/2017

Технический анализ британский фунт — доллар США позволяет увидеть восходящий импульс в начале сентября. К этому импульсу была сформирована коррекция, выбившая слабых игроков из длинных позиций:

британский фунт - доллар США

Двухдневный график GBP/USD


Read More

Фьючерсы на драгметаллы. Время купить золото на бирже.

Пока американские фондовые рынки растут и приобретеные ранее фьючерсы на индекс S&P 500 (S&P 500: ставка на обновление максимумов) и индекс NASDAQ 100 (Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста) ежедневно приносят все больше и больше дохода (подробнее: Результаты управления активами), можно обратить внимание и на иные инвестиционные идеи.

Так, например, наблюдается благоприятная возможность поспекулировать на золоте. На месячном графике фьючерса на золото, с начала 2017 года, кстати, также как и на графике евро-доллара (EUR/USD: уверенный восходящий тренд), виден набирающий обороты восходящий тренд:

купить золото на бирже

Месячный график фьючерса на золото


Read More

Публичная торговля: финансовый результат September, 2017 = + 2.22%

Инвестирование на бирже

Публичная торговля: финансовый результат September, 2017

Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста

Итак, фондовый рынок США растет. Планомерное повышение фьючерса на индекс S&P 500 приносит прибыль уже в размере $3000 всего за 3 недели (S&P 500: ставка на обновление максимумов).

В то же время, на протяжении всего сентября продолжается коррекция фьючерс на индекс NASDAQ 100. Я считаю, что ее завершение не за горами, а покупка фьючерса /NQ принесет прибыль даже в большем процентном соотношении, чем прибыль от удержания фьючерса на индекс S&P 500.

На недельном графике фьючерса на индекс NASDAQ 100 виден импульс, начавшийся с уровня в 5752 пунктов и достигший значения в 6020 пунктов. Этот импульс завершил коррекцию, продолжавшуюся с 27/07/2017 по 21/08/2017 (или даже до 29/08/2017). Образовавшийся паттерн на графике похож на тест предыдущей области накопления:

Недельный график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Недельный график фьючерс на индекс NASDAQ 100


Read More

«Антихрупкость». Нассим Талеб

Важнее «зашибить деньгу», чем «доказать, что ты прав».
Жирный Тони, главный герой «Антихрупкости»

Нассим Талеб. Антихрупкость

«Антихрупкость» — главный труд Нассим Талеба. Центральная идея книги — неопределенность, случайность, вероятность, беспорядок и то, как жить в мире, которого мы не понимаем, в мире случайном и сложном, с невидимыми элементами и свойствами. Иначе говоря, это книга о том, как принимать решения в условиях непрозрачности среды.

«Антихрупкость» развивает до логического конца идеи Талеба, изложенные им в предшевствующих книгах «Черный лебедь» и «Одураченные случайностью». Если в них Талеб писал о беспрецедентной важности редких событий и о том, что мы склонны недооценивать роль случайности в жизни, то в данной работе Нассим стремится дать читателю практические рекомендации, как обращать возникающие ошибки системы в свою пользу.

Согласно определению автора, антихрупкость — это противоположность хрупкости. В то же время, это совсем не то, что эластичность, гибкость или неуязвимость. Антихрупкость — это все то, что от случайных событий или потрясений улучшается, чем ухудшается. Например, от пришествия Черного лебедя — непредсказуемого, нерегулярного события огромного масштаба, влекущего за собой тяжкие последствия, — антихрупкая система, извлекая выгоду, обновится.

Отношения между хрупкостью, ошибками и антихрупкостью можно упрощенно представить следующим образом. Хрупкость изначально требует предсказуемости. Если вы хрупки, для вас важно, чтобы все шло по заранее определенному плану. Отклонения от этого плана вам скорее повредят, чем помогут. А если же вы жаждете отклонений и вас не заботит разброс будущих результатов, так как большая часть этих результатов обернется для вас выгодой, значит, вы антихрупки. Кстати, верно и то, что предсказуемые системы делают нас уязвимыми.

«Антихрупкость» Талеба состоит из семи частей. Первая представляет читателю ускользаемые до сих пор от понимания свойства явлений и рассматривает эволюцию как самую естественную антихрупкую систему.

Read More

S&P 500: ставка на обновление максимумов

Если на прошлой неделе у кого-то и возникли сомнения в силе восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, то вчерашняя ударная сессия призвана развеять все сомнения. Выбив 05/09/2017 большую часть игроков из длинных позиций, котировки фьючерса во время торговой сессии 11/09/2017 восстановились до уровня предыдущего максимума. Можно ожидать, что в ближайшее время уровень в 2488,5 пунктов будет обновлен:

S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Покупка фьючерса /ES на уровне 2430 пунктов (Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки) принесла уже $2250 (45 пунктов x $50). Цель — достижение уровня 2520-2540 пунктов.

EUR/USD: уверенный восходящий тренд

Позиции европейской валюты все сильнее и сильнее. Рассматривая месячный график курс евро доллар можно заметить, что фаза накопления европейской валюты имела место с 01/01/2015 по 31/12/2016. Поддержка EUR/USD была сформирована на уровне 1.05. В январе 2017 был осуществлен ложный пробой поддержки, после чего, начиная с 01/01/2017, курс евро доллар стал набирать обороты:

курс евро доллар

Месячный график EUR/USD на 06/09/2017

Заметно, что лучшим уровнем для покупки фьючерса на курс евро доллар был уровень 1.0850 пункта — локальный максимум февраля 2017. В то же время, не поздно купить евро и сейчас. Рассматривая дневной график EUR/USD, можно увидеть уровень поддержки 1.8470 пунктов, при нахождении выше которого котировок, покупка евро выглядит привлекательной:

курс EUR-USD

Потенциал роста курса евро доллар в сентябре-октябре 2017 — достижение соотношения в 1.2500 пунктов.

В краткосрочной перспективе, в случае ухода курса EUR/USD ниже уровня 1.1786 длинные позиции целесообразно закрыть, а европейскую валюту покупать на более привлекательных уровнях.

Публичная торговля: финансовый результат August, 2017 = + 9.56%

Interactive Brokers

Публичная торговля: финансовый результат August, 2017

Доходность от работы на бирже

Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки

Появившаяся информация о неожиданном запуске северокорейским лидером ракеты, котировки всех мировых индексов просели. В общем-то, сценарий был ожидаем: после консолидации фьючерса на индекс S&P 500 в узком коридоре 2435 — 2450 пунктов, перед продолжением роста, неминуемо должен был состоятся тест предыдущей области накопления.

В отсутствие лишних свидетелей, «невидимой рукой рынка» была проведена хирургическая операция по срыву стопов слабых держателей. Отличное время и место для покупки производных:

фьючерс на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Тем не менее, следует иметь в виду и альтернативный сценарий. Стоп-переворот можно расположить ниже минимума 2416 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P 500: после сложной коррекции

Восстановление на прошлой неделе котировок фьючерса на индекс S&P 500 до уровня в 2470 вновь сменилось камнепадом. Котировки фьючерса просели еще сильнее, образовав сложный коррекционный паттерн. Существенные покупки бумаг и фьючерсных контрактов участниками рынка были замечены еще в пятницу, 18/08/2017. Однако в понедельник, 21/08/2017, котировки /ES просели еще сильнее, собрав стопы пятничных покупателей.

Несмотря на это, покупки продолжались и на графике фьючерса на индекс S&P 500 образовалась бычья формация:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

В пользу возобновления роста котировок нам говорят имеющиеся высокие торговые объемы, прошедшие во время торговых сессий 17, 18 и 21 августа. Сложив их вместе, мы получим сверхвысокое значение, что позволяет классифицировать данный торговый объем как останавливающий. Все, на что хватило сил у продавцов — протестировать зону консолидации июня-июля.

Read More