Iron Condor (Железный кондор) — текущая тактика заработка на индексе S&P 500

Ожидания по рынку прежние: Все еще шортите индекс S&P 500? — margin call идет к Вам!. За календарную неделю ничего не изменилось, рынок на тех же позициях:

Дневной график индекса s&p 500

Дневной график индекса s&p 500


В условиях спокойного рынка прибыль приносит продажа опционов. Продажа «голого» пута или «голого» колла на ближайший страйк потребует значительного гарантийного обеспечения:

продажа голого пута

Параметры продажи «голого» Put в терминале thinkorswim


продажf "голого" Call

Параметры продажи «голого» Call в терминале thinkorswim

Выходом из положения является продажа вертикального спреда (покупка дальнего страйка и продажа ближнего). Гарантийное обеспечение в таком случае значительно меньше, а доходность сопоставима:

продажf вертикального спреда Put

Параметры продажи вертикального спреда Put в терминале thinkorswim


продажа вертикального спреда Call

Параметры продажи вертикального спреда Call в терминале thinkorswim

Одновременная продажа вертикального спреда Call и вертикального спреда Put и есть опционная конструкция под замысловатым названием Iron Condor. Гарантийное обеспечение и ожидаемая доходность по Железному кондору следующие:

Iron Condor  - thinkorswim

Параметры Iron Condor в терминале thinkorswim

Мне кажется, что доходность в $328 (с учетом комиссий) при залоге чуть больше $2000 за торговую неделю — очень неплохой результат.

Social tagging: >

One Response to Iron Condor (Железный кондор) — текущая тактика заработка на индексе S&P 500

  1. Рынок закрылся в рассчитанном диапазоне.
    Проданные опционы истекли «вне денег».
    Чистый доход — 15% от суммы использованных средств.