Как пользоваться Daily Bulletin биржи CME (Chicago Mercantile Exchange )

Chicago Mercantile Exchange

Один из факторов, почему для трейдинга стоит использовать зарубежные площадки — наличие биржевой статистики по осуществленным сделкам. Не стоит, конечно, забывать и об огромном внебиржевом рынке, тем не менее, подавляющую часть информации, необходимую для принятия верного торгового решения, можно найти в отчетах биржи.

На сайте CME Group имеется вкладка «Data», которая даст нам возможность ознакомиться с четырьмя видами отчетов, которые публикует биржа:

cme reports

Раздел с отчетами CME Group

Отчеты, в сущности, дублируют содержащуюся в них информацию.

Раздел «Settlements» содержит информацию о проторгованном объеме, ценах открытия и закрытия, максимальных и минимальных дневных значениях по каждому торговому инструменту. Этот раздел несет малую смысловую нагрузку для day-trader. Его основное предназначение — выгрузка данных для программ, использующих информацию в целях расчета уровней, или, например, в целях хеджирования.

Раздел «Volume and Open Interest» предоставляет информацию о торговом объеме и открытом интересе по позициям по итогам каждого биржевого дня. Данные имеются как в агрегированном виде — по всем торговым инструментам, так и по каждому в отдельности. Этот раздел, впрочем как и раздел «Registrar Reports» также не представляет для нас ценности.

Необходимые и полезные данные для принятия взвешенных решений находятся в разделе «Daily Bulletin». Ежедневный бюллетень разбит на страницы. Каждая страница содержит данные по отдельно взятой группе торговых инструментов. Например, по фьючерсам на акции либо по фьючерсам на валютные контракты. Отдельно — на опционы по наиболее ликвидным торговым инструментам:

Daily Bulletin

Daily Bulletin CME

Так как я торгую фьючерс на индекс s&p 500 (/es), рассмотрим внимательно страницу номер 11 (Equity And Index Futures — PG 11):

Daily Bulletin: Equity And Index Futures

Daily Bulletin: Equity And Index Futures

На странице содержится информация о дате торгов и о том, что это окончательная версия отчета (Final). До опубликования окончательной версии биржа выкладывает ту же отчетность с пометкой Preliminary. Разница между значениями, содержащимися в этих отчетах, как правило, колеблется в районе 2-5% и не оказывает существенного влияния на анализ предоставленных цифр.

Интересующие нас данные по открытому интересу и торговому объему содержатся напротив календарного контракта интересующего нас инструмента. Расшифровывается вторая строка следующим образом: по итогам торговой сессии 23 декабря 2014 года по серии, истекающей в марте 2015 года, по фьючерсу на индекс s&p 500 (EMINI S&P FUT) значение открытого интереса увеличилось на 13047 контрактов и составило всего 2732725 контрактов, торговый объем составил 774498 проторгованных контрактов.

Необходимо учесть, что эти данные, взятые в отдельности, не представляют существенной ценности. Эти показатели необходимо рассматривать в динамике, сопоставлять с торговым объемом по инструменту и, что немаловажно, соотносить с его текущим трендом.

Так, например, увеличение открытого интереса при росте котировок и высоком торговом объеме в 99% случаев подскажет о «бычьем» настрое на рынке. Наоборот, понижение открытого интереса при слабо растущем рынке свидетельствует о закрытии позиций по максимальным ценам.

Social tagging: >

Comments are closed.