S&P 500: время продавать Put спреды

Американский рынок «впал в спячку». Хотя котировки и находятся в рамках восходящего канала, резвой динамики по фьючерсу на индекс S&P 500 мы не наблюдаем:

Дневной график индекса s&p 500

Дневной график индекса s&p 500


Внутридневная картинка характерна для рынка с восходящим трендом. Коррекции откупаются на большом объеме:

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

Daily Bulletin CME отражает увеличение открытого интереса столько только припасть котировкам:

Daily Bulletin CME

Daily Bulletin CME по итогам торгов 04/06/2015

В периоды, когда рынок долгое время держится на одних и тех же уровнях, заработать можно на продаже опционов. Время идет, а временной распад работает на руку продавцам опционов. На сегодняшний день интерес вызывает продажа медвежьего Put-спреда, которая способна принести 30% от использованных средств:

Put-spread

Параметры продажи вертикального спреда Put в терминале thinkorswim

Такая позиция довольно таки безопасна, так как может быть захеджирована продажей фьючерса на индекс S&P в том в случае, если прогноз дальнейшего движения не оправдается и котировки индекса уйдут ниже значения в 2085 пунктов. Максимум, что мы можем потерять в данном случае — неделю времени.

Social tagging: >

2 Responses to S&P 500: время продавать Put спреды

  1. 08/06/2015 для хеджирования проданной опционной конструкции были проданы фьючерсы на /es по 2082.
    09/06/2015 откуплены по 2083.
    Put-спред сам по себе.