S&P500: рекомендация — short.

Вот смотрю я на график фьючерса на индекс s&p500 и понимаю — тренд закончился. Посудите сами — на месячном графике фьючерса видно, что на самой его макушке, в августе-сентябре 2016 завершилось распределение:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

При значительном торговом объеме, имевшем место в эти месяцы, котировки фьючерса ни шли вверх, ни снижались. Однако, уже в следующем месяце, в октябре 2016, после того как торговый объем снизился (что означает, что новые деньги на рынки не поступили), котировки производного инструмента развернулись. Знатоки свечного анализа сформированный паттерн назвали бы «повешенный», приверженцы VSA — кульминацией покупок.

На предшествующее распределение указывает то обстоятельство, что значение фьючерса ведущего западного индекса на протяжении целого года было «зажато» в коридоре с границами 1900 и 2100 пунктов. А объем переданных из рук в руки финансовых контрактов, торговавшихся у верхней границы сложившегося коридора, в несколько раз превысил торговый объем, имевший место у нижней его границы. Наблюдения показывают, что так бывает лишь в тех случаях, когда «сильные руки» передают бумаги «слабым рукам» по наибольшей цене.

На дневном графике фьючерса /ES заметен, натянутый как струна, уровень в 2180 пунктов, на котором весь август распределяли ставшие ненужными финансовые инструменты. После «срыва» котировок, произошедшего 09/09/2016, такими уровнями стали 2155 и 2130 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Торговый день 28/10/2016, предшевствующий выпуску данного обзора, закрылся снижением, сопровождавшимся повышенным торговым объемом. Вполне вероятно, что торги откроются гэп-ом вниз, либо снижение продолжится в течении ближайшей торговой сессии.

Моя рекомендация — закрыть все длинные позиции и открывать короткие при уходе котировок ниже уровня в 2106 пунктов. В случае, если мы наблюдаем зарождение среднесрочного нисходящего тренда американского рынка ценных бумаг, ориентировочной целью снижения может стать уровень в 1600 пунктов.

Единственное, что может внести коррективы — вмешательство ФЕД-а. Опубликованные им сведения указывают на то, что месяц от месяца объем вливаний в открытый рынок только увеличивается:

New York Fed

Текущие операции на рынке by New York Fed

Стоп-приказ по коротким позициям следует выставить на уровне 2170 пунктов.

Social tagging: >

Comments are closed.