S&P 500: удерживаю длинные позиции

04 марта 2015 года оказался очередным днем проверки на стойкость. Минимумы прошлого торгового дня были обновлены «проколом». В то же время, уровень на котором расположен стоп-приказ — 2081 пункт, не был нарушен. «Пролив» был выкуплен со значительным увеличением торгового объема. Отчеты Daily Bulletin демонстрируют увеличение открытого интереса по фьючерсу на индекс S&P 500.
 Таким образом, продолжаю удерживать длинную позицию, открытую на уровне 2021 пункта. При преодолении фьючерсом на индекс S&P 500 уровня 2100 пунктов буду докупать фьючерс со стопом, расположенным на уровне 2084 пункта.

 график фьючерса на индекс s&p 500

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500




Daily Bulletin CME

Daily Bulletin CME по итогам торгов 04/03/2015

Как правило, после «проливов», случающихся во вторую подряд торговую сессию и выкупаемых со значительным увеличением открытого интереса, рынок показывает хорошую динамику. Как вариант, в течение сегодняшней торговой сессии можно построить опционную конструкцию Strangle «около денег» (со страйками около 2100), рассчитывая на повышение волатильности.

Риск-профиль позиции в таком случае будет следующим:

risk-profile-thinkorswim

Анализ опционной позиции в терминале thinkorswim

Social tagging: >

One Response to S&P 500: удерживаю длинные позиции

  1. Что ж, позиция закрыта по стопу на 2081. Там же открыт небольшой шорт. Стоп по шорту расположен на уровне 2095 пунктов.