S&P 500: cмена контракта «давит» на котировки

Накануне экспирации фьючерсных контрактов в подавляющем большинстве случаев можно наблюдать снижение котировок американских индексов. Это вызвано закрытием имеющихся позиций и фиксацией прибыли, а также открытием позиций по следующему контракту и, желательно, по более выгодной цене.

Для определения будущих рыночных тенденций следует учитывать области накопления/распределения, имевших место накануне, и динамику изменения открытого интереса. Базовый сценарий: с декабря по февраль была сформирована область накопления. А в настоящее время в Daily Bulletin CME заметен положительный баланс смены фьючерсных контрактов:

Daily Bulletin CME

Daily Bulletin CME по итогам торгов 11/03/2015


На графике фьючерса на индекс S&P 500 начинает вырисовываться разворот после состоявшейся коррекции. При прохождении фьючерсом уровня 2053 целесообразно прикрыть «шорты» и осуществить покупку малым объемом. Крайние дни смены контрактов зачастую сопровождаются резкими выбросами и имеющийся минимум в 2038 пункта может быть проколот «шпилькой»:

график фьючерса на индекс s&p 500

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

Social tagging: >

Comments are closed.