Archives for s&p 500

S&P 500: ставка на обновление максимумов

Если на прошлой неделе у кого-то и возникли сомнения в силе восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, то вчерашняя ударная сессия призвана развеять все сомнения. Выбив 05/09/2017 большую часть игроков из длинных позиций, котировки фьючерса во время торговой сессии 11/09/2017 восстановились до уровня предыдущего максимума. Можно ожидать, что в ближайшее время уровень в 2488,5 пунктов будет обновлен:

S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Покупка фьючерса /ES на уровне 2430 пунктов (Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки) принесла уже $2250 (45 пунктов x $50). Цель — достижение уровня 2520-2540 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки

Появившаяся информация о неожиданном запуске северокорейским лидером ракеты, котировки всех мировых индексов просели. В общем-то, сценарий был ожидаем: после консолидации фьючерса на индекс S&P 500 в узком коридоре 2435 — 2450 пунктов, перед продолжением роста, неминуемо должен был состоятся тест предыдущей области накопления.

В отсутствие лишних свидетелей, «невидимой рукой рынка» была проведена хирургическая операция по срыву стопов слабых держателей. Отличное время и место для покупки производных:

фьючерс на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Тем не менее, следует иметь в виду и альтернативный сценарий. Стоп-переворот можно расположить ниже минимума 2416 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P 500: после сложной коррекции

Восстановление на прошлой неделе котировок фьючерса на индекс S&P 500 до уровня в 2470 вновь сменилось камнепадом. Котировки фьючерса просели еще сильнее, образовав сложный коррекционный паттерн. Существенные покупки бумаг и фьючерсных контрактов участниками рынка были замечены еще в пятницу, 18/08/2017. Однако в понедельник, 21/08/2017, котировки /ES просели еще сильнее, собрав стопы пятничных покупателей.

Несмотря на это, покупки продолжались и на графике фьючерса на индекс S&P 500 образовалась бычья формация:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

В пользу возобновления роста котировок нам говорят имеющиеся высокие торговые объемы, прошедшие во время торговых сессий 17, 18 и 21 августа. Сложив их вместе, мы получим сверхвысокое значение, что позволяет классифицировать данный торговый объем как останавливающий. Все, на что хватило сил у продавцов — протестировать зону консолидации июня-июля.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: выдавливание «слабых держателей»

Ожидания немедленного восстановления котировок, высказанные в Фьючерс на индекс S&P 500: медведи — на выход!, не оправдались. По всему американскому рынку прошли распродажи, вызвавшие существенное снижение индексов. Длинные позиции по фьючерсу были ликвидированы на уровне 2457, хотя «задним числом» видно, что первый стоп-приказ можно было размещать уже на уровне 2469.

Тем не менее, снижение фьючерса на индекс S&P 500 остановилось на уровне июньской консолидации, а продажи были поглощены. Можно предположить, что мы имеем дело с «тестом» предыдущей зоны накопления:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: консолидация перед продолжением роста.

Итак, фьючерс /ES подрос на 50 пунктов с момента открытия длинной позиции Фьючерс на индекс S&P 500: восходящий тренд подтвержден и вторую неделю консолидируется в коридоре на уровне 2460-2480 пунктов:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Не стоит рассматривать данное обстоятельство как распределение. Скорее, это время, необходимое для того, чтобы нетерпеливая публика зафиксировала прибыль от прежних покупок, а некоторые даже начали шортить. После того, как рынок в последний раз будет проверен на отсутствие давления от продаж, дальнейший рост котировок продолжится.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: восходящий тренд подтвержден.

И все-таки это была коррекция. На протяжении более месяца котировки фьючерса на индекс S&P 500 находились на одних и тех же уровнях: в коридоре, ограниченном значениями 2420-2440 пунктов. Основные торговые объемы были сформированы на уровнях в 2432 и 2425 пункта. Все попытки продавцов продавить рынок были встречены покупателями.

Особенно примечателен торговый день 11/07/2017. В самом начале торговой сессии котировки фьючерса на индекс S&P 500 снизились до уровня накопления, сформированного на значении в 2410 пунктов, и в течение нескольких часов вернулись на уровень закрытия предыдущего дня, после чего закрепились на уровне 2425 пунктов:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Подобную торговую активность можно рассматривать как деятельность маркет-мейкеров, направленную на вытряхивание из рынка слабых держателей, тест области сопротивления и получение ускорения для дальнейшего роста котировок фьючерса /ES.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: дальнейшее восхождение под угрозой!

Несмотря на предположения о продолжении восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, высказанные в предыдущих обзорах, текущее поведение как фьючерса /ES, так и других инструментов, вызывает сомнения в силе покупателей.

Так, на протяжении последних торговых сессий «захлебываются» все попытки покупателей организовать восходящее движение производного финансового инструмента:

график фьючерса на индекс S&P 500

Четырехчасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Также нельзя не обратить внимание на формации, сложившиеся на дневном графике фьючерса, косвенно свидетельствующие о кульминации покупок. Так, еще 01/03/2017 проявился первый признак затухания силы покупателей. Впоследствии, 21/03/2017 и 17/05/2017 наблюдались попытки продавцов «продавить» рынок. После этих событий рынок совсем незначительно подорожал и все попытки фьючерса на индекс S&P 500 подняться выше отметки в 2450 пунктов заканчиваются неудачей:

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: покупаем на откатах.

Рынок ходит как по нотам. Мнение о грядущем боковике, высказанное в предыдущей заметке Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд, полностью оправдалось. Фьючерс на индекс S&P 500 продемонстрировал весьма скромную волатильность, оставшись на тех же значениях, что и неделю назад.

В то же время, в течение недели фьючерс не опускался ниже значения в 2416 пунктов, обозначив сильный уровень сопротивления, ниже которого следует задуматься о закрытии длинных позиций:

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Судя по признакам, характерных для откатов, коррекция фьючерса на индекс S&P 500 завершена. Особенно наглядно это заметно на графике финансового инструмента, известного как SPY:

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд

Итак, предположения о возможном замедлении роста американского рынка ценных бумаг и существенной коррекции, изложенные в заметке Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила», не подтвердились.

Рынок выглядит очень даже по-бычьи. Так, долгосрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 — явно восходящий:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

Среднесрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 также демонстрирует покупки финансовых активов рыночными игроками:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила».

Коррекция — история не скоротечная. Самым пессимистичным прогнозом будет предположение о «тошниловке» до сентября-октября 2017 с достижением уровня в 2150 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500.

Однако не будем заглядывать так далеко и попробуем нащупать тактику действий на ближайшие несколько недель. С высокой долей вероятности фьючерс на индекс S&P500 обновит локальный минимум в 2317,75 пунктов, после чего развернется и вернется к уровню в 2365-2370 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Двухдневный график фьючерса на индекс S&P 500

На мой взгляд, тактика торговли в период коррекции должна учитывать уровень неопределенности на рынке (волатильность) и сложность прогнозирования (многочисленное изменение направления движения рынка в течение торговой сессии). Торговлю целесообразно вести малыми объемами с четким планом торговли.
Например, мои позиции выглядят следующим образом: продажа нескольких апрельских опционов Call (/ESM7 1/50 APR17 (EOM)) со страйком 2360 и истечением через 15 дней, 28.04.2017. Залог на текущий момент составляет $4,825, потенциальный профит = $500. Альтернативой могла бы быть продажа фьючерса на индекс S&P500 с целью в 2314 пункта и размещением стоп-приказа на уровне в 2358 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500: коррекция может составить до 10%

Итак, достигнув расчетных высот, фьючерс на индекс S&P500, как и ожидалось, «ушел» в коррекцию:

Трехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

Трехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

В настоящий момент рынок «смотрится» негативно. В то же время, при явном снижении, шортить следует малыми объемами и быть «начеку». Во время коррекции повышается волатильность, значение фьючерса на индекс S&P 500 в пределах одной торговой сессии может несколько раз сменить направление.

Нельзя не отметить, что голубые фишки американского рынка ценных бумаг выглядят достаточно сильно. Полагаю, по истечении некоторого интервала времени, восходящий тренд возродится.

Фьючерс на индекс S&P500 : впереди новые возможности

Итак, цели выполнены. Фьючерс на индекс S&P500 достиг ожидаемых уровней: S&P500: впереди 100 пунктов роста. За 4 месяца, в период с середины ноября по конец февраля значение фьючерса на индекс S&P500 выросло более чем на 300 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Купив в ноябре 2016 S&P500: смена настроений всего один контракт /ES, в настоящий момент самое время фиксировать прибыль в размере $15,000. Соблюдая постулаты риск-менеджмента и приобретая не более одного фьючерса на индекс S&P500 на каждые $25,000 капитала, доходность за 4 месяца составила 60%.

Хоть сейчас и не видно предпосылок в изменении восходящего тренда, игрокам на повышение следует быть начеку. Повышенный торговый объем среды 01 марта 2017 и последовавший на следующий день откат цены фьючерса на индекс S&P не является типичным для растущего рынка:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Тем, кто находится в длинной позиции по фьючерсу на индекс S&P, рекомендую сокращать торговые объемы до минимума, стоп-приказы установить на уровне 2348. Подтверждением продолжения тренда будет являться пробой уровня в 2401 пункта. Тем же, кто начинает «шортить», напоминаю о том, что стратегия «ловли ножей» в подавляющем большинстве случаев оказывается гибельной.

S&P500: на рынке «свежие» деньги

«Протоптавшись» почти 1,5 месяца на месте, значение фьючерса на индекс S&P 500 продолжило восхождение на Олимп:

 график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Ожидания, высказанные в середине декабря S&P500: впереди 100 пунктов роста, стоит подкорректировать в сторону увеличения.

Если предположить, что котировки фьючерса действительно движутся в восходящем канале и значение фьючерса на индекс s&p 500 неизменно будет повышаться с нынешнем темпом, то верхняя граница канала со значением 2388 пункта будет достигнута к середине марта. Это означает, что от текущих значений фьючерс /ES может подорожать на 50-60 пунктов:

график фьючерса на индекс s&p500

3-дневный график фьючерса на индекс s&p500

Тем не менее, не стоит принимать такое предположение за план действий. Стопы следует подтянуть на уровень 2290. Ниже 2250 можно шортить.

Лучшая стратегия сейчас, на мой взгляд, еще несколько дней переждать рост во фьючерсах, затем перейти на продажу вертикальных put-спредов близко к деньгам.

S&P500: игроки празднуют рождество

За прошедшие предпраздничные недели значение фьючерса на индекс S&P 500 практически не изменилось:

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Котировки «крутятся» вокруг значения в 2250 пунктов, торговая активность минимальна, премии по опционам — на минимуме. Вероятно, и в ближайшие дни существенных движений на американском рынке ценных бумаг ждать не стоит.

Тем не менее, ожидания достижения фьючерсом на индекс S&P 500 отметки в 2350 пунктов или выше остаются прежними.

Read More

S&P500: впереди 100 пунктов роста

Поразительно, но фьючерс на индекс S&P 500 закрыл неделю с тем же значением, что и неделю назад — 2255,75 пунктов. Продавцам опционов: «Привет!». 20/12/2016 — день экспирации декабрьского контракта и, судя по всему, равновесная точка была найдена.

Тем не менее, восходящий тренд продолжается. Знатоки технического анализа отметят, что фигура, сформировавшаяся на недельном графике фьючерса на индекс S&P 500, является фигурой продолжения:

график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Кроме того, графики отдельных эмитентов подтверждают общую эйфорию на рынках.
Так, например, котировки Microsoft только-только обновили исторический максимум, который был установлен еще в далеком декабре 1999 года:

график акций Microsoft

И как известно, тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление на противоположное.

Read More

Фьючерс на индекс S&P500: «прет как на дрожжах».

Итак, с момента последней публикации Nikkei 225 & S&P500: безграничный потенциал роста рынок стал дороже еще на 2 процента. Торгуя производными со стандартным плечом 1:10, к размеру счета за это время можно было прибавить 20 процентов. Будем рассчитывать, что тенденция сохранится и практически безоткатный рост американских индексов продолжится:

график фьючерс на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

На месячном графике фьючерса на индекс S&P500 можно прочертить восходящий канал, в границах которого держатся котировки производного инструмента:

индекс s&p 500

Месячный график фьючерса на индекс s&p 500

С учетом того, что канал этот формируется аж с 2009 года, предположим, что фьючерсом на индекс S&P500 его верхняя граница будет достигнута. В таком случае потенциал роста составляет более 100 пунктов. В деньгах это — более $5000 по каждому фьючерсу!

Рекомендация прежняя — на откатах наращивать длинную позицию. Стоп установлен на уровне 2206 и 2178. Первый стоп-приказ — для избыточных (рисковых) позиций. Второй — для позиционной торговли.

Nikkei 225 & S&P500: безграничный потенциал роста

На графике фьючерса индекса Niikei 225 видно, что с начала января 2016 и по конец октября 2016 котировки производного инструмента консолидировались в коридоре, ограниченном уровнями в 15500 и в 17000 пунктов. И, наконец, cначала 14-го ноября, а затем 16-го и 17-го ноября 2016, сопровождаемое средней торговой активностью, значение фьючерса индекса Niikei 225 уверенно преодолело предыдущие локальные максимумы:

график фьючерса на индекс Nikkei 225

3-х дневный график фьючерса на индекс Nikkei 225

Учитывая эйфорию, творящуюся на западных рынках, и определенную корреляцию индекса Nikkei 225 и индекса S&P500, довольно-таки уверенно можно говорить о дальнейшем повышении котировок на этих площадках.

Как и ожидалось, фьючерс на индекс S&P500 дорожает на глазах:

график фьючерса на индекс s&p

3-х дневный график фьючерса на индекс s&p 500

Рекомендую держать длинные позиции по обоим инструментам. Сейчас самое время зарабатывать после длительного периода «боковиков».

S&P500: смена настроений

Итак, события прошедшей недели показали, что коррекция фьючерса на индекс S&P 500, которую так ждали большевики, не состоится. Уж не знаю, что так повлияло на умонастроения западных игроков, однако рынок рисковых активов был выкуплен, а котировки западных индексов собираются штурмовать новые высоты:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Сделать вывод о том, что американский рынок начнет дорожать, можно было уже в начале прошедшей торговой недели. В понедельник 07/11/2016 торги открылись гэп-ом. Нисходящий паттерн, сложившийся было на дневном графике фьючерса на индекс S&P 500, был сломлен. А позитивное закрытие этого торгового дня подтвердило «бычьи» настроения:

график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Read More

S&P500: рекомендация — short.

Вот смотрю я на график фьючерса на индекс s&p500 и понимаю — тренд закончился. Посудите сами — на месячном графике фьючерса видно, что на самой его макушке, в августе-сентябре 2016 завершилось распределение:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

При значительном торговом объеме, имевшем место в эти месяцы, котировки фьючерса ни шли вверх, ни снижались. Однако, уже в следующем месяце, в октябре 2016, после того как торговый объем снизился (что означает, что новые деньги на рынки не поступили), котировки производного инструмента развернулись. Знатоки свечного анализа сформированный паттерн назвали бы «повешенный», приверженцы VSA — кульминацией покупок.

На предшествующее распределение указывает то обстоятельство, что значение фьючерса ведущего западного индекса на протяжении целого года было «зажато» в коридоре с границами 1900 и 2100 пунктов. А объем переданных из рук в руки финансовых контрактов, торговавшихся у верхней границы сложившегося коридора, в несколько раз превысил торговый объем, имевший место у нижней его границы. Наблюдения показывают, что так бывает лишь в тех случаях, когда «сильные руки» передают бумаги «слабым рукам» по наибольшей цене.

Read More

S&P 500: снова в лонг

Итак, тестирование границ ценового коридора с уровнями 2040 — 2110 по фьючерсу на S&P 500 продолжается:

 график фьючерса

3-х дневный график фьючерса на индекс s&p 500

Последнее понижение котировок сопровождалось существенным увеличением торгового объема. На дневном графике фьючерса заметен набор позиций крупными игроками. Вполне можно предположить, что цена инструмента развернется и начнет свое повышение. Превышение максимума последнего торгового дня 2016/06/17 будет означать подтверждение продолжения восходящей динамики:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More