Archives for технический анализ

Технический анализ Nasdaq: покупай на откатах

После стремительного взлета котировок фьючерса на индекс NASDAQ 100, закончившегося в последних числах ноября 2017, индекс потерял чуть более 3%. Полагаю, этого достаточно, чтобы вытряхнуть из рынка игроков, имеющих чрезмерные маржинальные позиции, а также втянуть в короткие позиции тех, кто не верит в дальнейший рост американских рынков.

Технический анализ Nasdaq позволяет говорить, что на 8-ми часовом графике фьючерса заметен интерес крупных рыночных участников. Снижение котировок откупается, а трейдеры попадают в классические ловушки:

Технический анализ Nasdaq

Восьмичасовой график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Рекомендую покупать фьючерс на индекс NASDAQ 100 на значении 6240 пункта, со стопом на уровне 6230 пунктов.

Технический анализ S&P 500: вакханалия в самом разгаре.

Фьючерс на индекс S&P 500 дорожает с каждым месяцем. С момента последней заметки S&P 500: ставка на обновление максимумов, его значение увеличилось еще на 100 пунктов, принося держателям инструмента стабильные доходы. В периоды подобных бычьих трендов самая действенная тактика: «Покупай на откатах».

И возможность купить дешево фьючерс появилась в четверг, 16/11/2017. Именно в эту торговую сессию значение фьючерса снизилось на 40 пунктов от достигнутого ранее максимума:

Технический анализ S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

О том, что на рынке коррекция, а не полноценная смена восходящего тренда, свидетельствовали высокие торговые объемы, свидетельствующие об интересе покупателей производных при снижении их цены. «Невидимая рука рынка» была заметна почти на каждой торговой сессии прошедшей недели, что, в конечном счете, привело к стремительному восстановлению котировок фьючерса /ES.

Технический анализ S&P 500 позволяет утверждать, что это не предел, и американский рынок акций, включая индексы, ждет небывалый рост. Те, кто не проспит предстоящее восходящее движение финансовых активов, смогут изрядно пополнить свои кошельки.

В случае, если Вы еще не успели открыть длинную позицию по фьючерсам на американские индексы, рекомендую сделать это с началом ближайшей торговой сессии. Стоп по фьючерсу на индекс S&P 500 следует расположить на уровне 2562 пунктов.

Биржевые котировки барреля нефти. Прогноз: рост цены до $75.

Еще один перспективный финансовый инструмент, на котором в ближайшее время могут нагреть руки спекулянты — фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil. Биржевые котировки барреля нефти плавно повышаются с начала 2016 года. Повышаются и торговые объемы по инструменту, максимум которых можно было наблюдать в августе 2017:

Биржевые котировки барреля нефти

Месячный график Light Sweet Crude Oil

На недельном графике фьючерса на нефть заметно, что в начале октября 2017 цена отбилась от медианного уровня в $49 и за две недели повысилась на 7% — до $52,45. Кроме того, видно, что с июня 2017 рост котировок Light Sweet Crude Oil (со значения в $42) ускорился:

Light Sweet Crude Oil

Недельный график Light Sweet Crude Oil

Read More

GBP/USD: технический анализ британский фунт — доллар США

Котировки валютной пары британский фунт — доллар США растут аналогично котировкам евро (EUR/USD: уверенный восходящий тренд). На месячном графике GBP/USD виден коридор средневзвешенной цены с границами 1.50 — 1.65 доллара США за 1 фунт, сложившийся в 2009-2016 гг. В середине 2016 года британский фунт вышел из данного ценового коридора вниз, а в 2017 году валютная пара возвращается в проторгованный ранее диапазон. Восходящее движение котировок британский фунт — доллар США началось еще в январе 2017 и получило ускорение в сентябре 2017:

технический анализ британский фунт - доллар США

Месячный график GBP/USD на 13/10/2017

Технический анализ британский фунт — доллар США позволяет увидеть восходящий импульс в начале сентября. К этому импульсу была сформирована коррекция, выбившая слабых игроков из длинных позиций:

британский фунт - доллар США

Двухдневный график GBP/USD


Read More

Фьючерсы на драгметаллы. Время купить золото на бирже.

Пока американские фондовые рынки растут и приобретеные ранее фьючерсы на индекс S&P 500 (S&P 500: ставка на обновление максимумов) и индекс NASDAQ 100 (Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста) ежедневно приносят все больше и больше дохода (подробнее: Результаты управления активами), можно обратить внимание и на иные инвестиционные идеи.

Так, например, наблюдается благоприятная возможность поспекулировать на золоте. На месячном графике фьючерса на золото, с начала 2017 года, кстати, также как и на графике евро-доллара (EUR/USD: уверенный восходящий тренд), виден набирающий обороты восходящий тренд:

купить золото на бирже

Месячный график фьючерса на золото


Read More

Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста

Итак, фондовый рынок США растет. Планомерное повышение фьючерса на индекс S&P 500 приносит прибыль уже в размере $3000 всего за 3 недели (S&P 500: ставка на обновление максимумов).

В то же время, на протяжении всего сентября продолжается коррекция фьючерс на индекс NASDAQ 100. Я считаю, что ее завершение не за горами, а покупка фьючерса /NQ принесет прибыль даже в большем процентном соотношении, чем прибыль от удержания фьючерса на индекс S&P 500.

На недельном графике фьючерса на индекс NASDAQ 100 виден импульс, начавшийся с уровня в 5752 пунктов и достигший значения в 6020 пунктов. Этот импульс завершил коррекцию, продолжавшуюся с 27/07/2017 по 21/08/2017 (или даже до 29/08/2017). Образовавшийся паттерн на графике похож на тест предыдущей области накопления:

Недельный график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Недельный график фьючерс на индекс NASDAQ 100


Read More

S&P 500: ставка на обновление максимумов

Если на прошлой неделе у кого-то и возникли сомнения в силе восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, то вчерашняя ударная сессия призвана развеять все сомнения. Выбив 05/09/2017 большую часть игроков из длинных позиций, котировки фьючерса во время торговой сессии 11/09/2017 восстановились до уровня предыдущего максимума. Можно ожидать, что в ближайшее время уровень в 2488,5 пунктов будет обновлен:

S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Покупка фьючерса /ES на уровне 2430 пунктов (Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки) принесла уже $2250 (45 пунктов x $50). Цель — достижение уровня 2520-2540 пунктов.

EUR/USD: уверенный восходящий тренд

Позиции европейской валюты все сильнее и сильнее. Рассматривая месячный график курс евро доллар можно заметить, что фаза накопления европейской валюты имела место с 01/01/2015 по 31/12/2016. Поддержка EUR/USD была сформирована на уровне 1.05. В январе 2017 был осуществлен ложный пробой поддержки, после чего, начиная с 01/01/2017, курс евро доллар стал набирать обороты:

курс евро доллар

Месячный график EUR/USD на 06/09/2017

Заметно, что лучшим уровнем для покупки фьючерса на курс евро доллар был уровень 1.0850 пункта — локальный максимум февраля 2017. В то же время, не поздно купить евро и сейчас. Рассматривая дневной график EUR/USD, можно увидеть уровень поддержки 1.8470 пунктов, при нахождении выше которого котировок, покупка евро выглядит привлекательной:

курс EUR-USD

Потенциал роста курса евро доллар в сентябре-октябре 2017 — достижение соотношения в 1.2500 пунктов.

В краткосрочной перспективе, в случае ухода курса EUR/USD ниже уровня 1.1786 длинные позиции целесообразно закрыть, а европейскую валюту покупать на более привлекательных уровнях.

Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки

Появившаяся информация о неожиданном запуске северокорейским лидером ракеты, котировки всех мировых индексов просели. В общем-то, сценарий был ожидаем: после консолидации фьючерса на индекс S&P 500 в узком коридоре 2435 — 2450 пунктов, перед продолжением роста, неминуемо должен был состоятся тест предыдущей области накопления.

В отсутствие лишних свидетелей, «невидимой рукой рынка» была проведена хирургическая операция по срыву стопов слабых держателей. Отличное время и место для покупки производных:

фьючерс на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Тем не менее, следует иметь в виду и альтернативный сценарий. Стоп-переворот можно расположить ниже минимума 2416 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P 500: после сложной коррекции

Восстановление на прошлой неделе котировок фьючерса на индекс S&P 500 до уровня в 2470 вновь сменилось камнепадом. Котировки фьючерса просели еще сильнее, образовав сложный коррекционный паттерн. Существенные покупки бумаг и фьючерсных контрактов участниками рынка были замечены еще в пятницу, 18/08/2017. Однако в понедельник, 21/08/2017, котировки /ES просели еще сильнее, собрав стопы пятничных покупателей.

Несмотря на это, покупки продолжались и на графике фьючерса на индекс S&P 500 образовалась бычья формация:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

В пользу возобновления роста котировок нам говорят имеющиеся высокие торговые объемы, прошедшие во время торговых сессий 17, 18 и 21 августа. Сложив их вместе, мы получим сверхвысокое значение, что позволяет классифицировать данный торговый объем как останавливающий. Все, на что хватило сил у продавцов — протестировать зону консолидации июня-июля.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: выдавливание «слабых держателей»

Ожидания немедленного восстановления котировок, высказанные в Фьючерс на индекс S&P 500: медведи — на выход!, не оправдались. По всему американскому рынку прошли распродажи, вызвавшие существенное снижение индексов. Длинные позиции по фьючерсу были ликвидированы на уровне 2457, хотя «задним числом» видно, что первый стоп-приказ можно было размещать уже на уровне 2469.

Тем не менее, снижение фьючерса на индекс S&P 500 остановилось на уровне июньской консолидации, а продажи были поглощены. Можно предположить, что мы имеем дело с «тестом» предыдущей зоны накопления:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: консолидация перед продолжением роста.

Итак, фьючерс /ES подрос на 50 пунктов с момента открытия длинной позиции Фьючерс на индекс S&P 500: восходящий тренд подтвержден и вторую неделю консолидируется в коридоре на уровне 2460-2480 пунктов:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Не стоит рассматривать данное обстоятельство как распределение. Скорее, это время, необходимое для того, чтобы нетерпеливая публика зафиксировала прибыль от прежних покупок, а некоторые даже начали шортить. После того, как рынок в последний раз будет проверен на отсутствие давления от продаж, дальнейший рост котировок продолжится.

Read More

Фьючерс на Dow Jones Industrial Average: восходящий канал.

Хоть я и не поклонник всяких там черточек и палочек, тем не менее, человеку присуще стремление к упорядочиванию. Так и со фьючерсом на Dow Jones Industrial Average — глазу стал приметен восходящий канал:

Dow Jones Industrial Average

Дневной график фьючерса Dow Jones Industrial Average

В случае «отработки» верхней границы, будет похоже на раздачу подарков.

Фьючерс на индекс S&P 500: восходящий тренд подтвержден.

И все-таки это была коррекция. На протяжении более месяца котировки фьючерса на индекс S&P 500 находились на одних и тех же уровнях: в коридоре, ограниченном значениями 2420-2440 пунктов. Основные торговые объемы были сформированы на уровнях в 2432 и 2425 пункта. Все попытки продавцов продавить рынок были встречены покупателями.

Особенно примечателен торговый день 11/07/2017. В самом начале торговой сессии котировки фьючерса на индекс S&P 500 снизились до уровня накопления, сформированного на значении в 2410 пунктов, и в течение нескольких часов вернулись на уровень закрытия предыдущего дня, после чего закрепились на уровне 2425 пунктов:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Подобную торговую активность можно рассматривать как деятельность маркет-мейкеров, направленную на вытряхивание из рынка слабых держателей, тест области сопротивления и получение ускорения для дальнейшего роста котировок фьючерса /ES.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: дальнейшее восхождение под угрозой!

Несмотря на предположения о продолжении восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, высказанные в предыдущих обзорах, текущее поведение как фьючерса /ES, так и других инструментов, вызывает сомнения в силе покупателей.

Так, на протяжении последних торговых сессий «захлебываются» все попытки покупателей организовать восходящее движение производного финансового инструмента:

график фьючерса на индекс S&P 500

Четырехчасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Также нельзя не обратить внимание на формации, сложившиеся на дневном графике фьючерса, косвенно свидетельствующие о кульминации покупок. Так, еще 01/03/2017 проявился первый признак затухания силы покупателей. Впоследствии, 21/03/2017 и 17/05/2017 наблюдались попытки продавцов «продавить» рынок. После этих событий рынок совсем незначительно подорожал и все попытки фьючерса на индекс S&P 500 подняться выше отметки в 2450 пунктов заканчиваются неудачей:

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: покупаем на откатах.

Рынок ходит как по нотам. Мнение о грядущем боковике, высказанное в предыдущей заметке Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд, полностью оправдалось. Фьючерс на индекс S&P 500 продемонстрировал весьма скромную волатильность, оставшись на тех же значениях, что и неделю назад.

В то же время, в течение недели фьючерс не опускался ниже значения в 2416 пунктов, обозначив сильный уровень сопротивления, ниже которого следует задуматься о закрытии длинных позиций:

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Судя по признакам, характерных для откатов, коррекция фьючерса на индекс S&P 500 завершена. Особенно наглядно это заметно на графике финансового инструмента, известного как SPY:

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд

Итак, предположения о возможном замедлении роста американского рынка ценных бумаг и существенной коррекции, изложенные в заметке Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила», не подтвердились.

Рынок выглядит очень даже по-бычьи. Так, долгосрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 — явно восходящий:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

Среднесрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 также демонстрирует покупки финансовых активов рыночными игроками:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила».

Коррекция — история не скоротечная. Самым пессимистичным прогнозом будет предположение о «тошниловке» до сентября-октября 2017 с достижением уровня в 2150 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500.

Однако не будем заглядывать так далеко и попробуем нащупать тактику действий на ближайшие несколько недель. С высокой долей вероятности фьючерс на индекс S&P500 обновит локальный минимум в 2317,75 пунктов, после чего развернется и вернется к уровню в 2365-2370 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Двухдневный график фьючерса на индекс S&P 500

На мой взгляд, тактика торговли в период коррекции должна учитывать уровень неопределенности на рынке (волатильность) и сложность прогнозирования (многочисленное изменение направления движения рынка в течение торговой сессии). Торговлю целесообразно вести малыми объемами с четким планом торговли.
Например, мои позиции выглядят следующим образом: продажа нескольких апрельских опционов Call (/ESM7 1/50 APR17 (EOM)) со страйком 2360 и истечением через 15 дней, 28.04.2017. Залог на текущий момент составляет $4,825, потенциальный профит = $500. Альтернативой могла бы быть продажа фьючерса на индекс S&P500 с целью в 2314 пункта и размещением стоп-приказа на уровне в 2358 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500: коррекция может составить до 10%

Итак, достигнув расчетных высот, фьючерс на индекс S&P500, как и ожидалось, «ушел» в коррекцию:

Трехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

Трехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

В настоящий момент рынок «смотрится» негативно. В то же время, при явном снижении, шортить следует малыми объемами и быть «начеку». Во время коррекции повышается волатильность, значение фьючерса на индекс S&P 500 в пределах одной торговой сессии может несколько раз сменить направление.

Нельзя не отметить, что голубые фишки американского рынка ценных бумаг выглядят достаточно сильно. Полагаю, по истечении некоторого интервала времени, восходящий тренд возродится.

Фьючерс на индекс S&P500 : впереди новые возможности

Итак, цели выполнены. Фьючерс на индекс S&P500 достиг ожидаемых уровней: S&P500: впереди 100 пунктов роста. За 4 месяца, в период с середины ноября по конец февраля значение фьючерса на индекс S&P500 выросло более чем на 300 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Купив в ноябре 2016 S&P500: смена настроений всего один контракт /ES, в настоящий момент самое время фиксировать прибыль в размере $15,000. Соблюдая постулаты риск-менеджмента и приобретая не более одного фьючерса на индекс S&P500 на каждые $25,000 капитала, доходность за 4 месяца составила 60%.

Хоть сейчас и не видно предпосылок в изменении восходящего тренда, игрокам на повышение следует быть начеку. Повышенный торговый объем среды 01 марта 2017 и последовавший на следующий день откат цены фьючерса на индекс S&P не является типичным для растущего рынка:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Тем, кто находится в длинной позиции по фьючерсу на индекс S&P, рекомендую сокращать торговые объемы до минимума, стоп-приказы установить на уровне 2348. Подтверждением продолжения тренда будет являться пробой уровня в 2401 пункта. Тем же, кто начинает «шортить», напоминаю о том, что стратегия «ловли ножей» в подавляющем большинстве случаев оказывается гибельной.