Archives for usd/rub

USD/RUB: признаки будущего укрепления рубля

На графике курса Доллар США — Российский рубль налицо разворотный медвежий паттерн (поглощение):

дневной график валютной пары доллар США — Российский рубль

Дневной график валютной пары Доллар США — Российский рубль

От наличной валюты я избавился еще две недели назад, на предыдущем пике. Биржевые позиции по доллару самое время закрывать сегодня и переоткрывать только в том случае, если курс поднимется выше отметки в 71 рубль.

В защиту рубля замолвите слово

1,5 месяца назад, во второй половине февраля, можно было говорить о том, что Российский рубль начинает укрепляться по отношению к доллару США. Предположения оправдались. На сегодняшний день, после пробития вниз уровня консолидации на уровне 65 руб., рубль РФ «отвоевал» практически 10 пунктов:

usd-rub-Analyze

дневной график валютной пары доллар США — Российский рубль


Read More

А рубль то укрепляется

Рубль РФ после драматических событий середины декабря, за январь-февраль сформировал что-то похожее на распределение. 12 февраля 2015 года был пробит вниз уровень месячной консолидации (приблизительно 65 рублей):

ruble-analyze

47,5 рубля — интересная зона с технической точки зрения.

Как сохранить рублевые сбережения. Опционы на курс доллар США — российский рубль

options-market

Рассматриваем задачу хеджирования валютных рисков. Или, выражаясь понятным языком, ищем лучший способ сохранения рублевых сбережений от возможного дальнейшего обесценения. В заметке Как сохранить рублевые сбережения. Фьючерсы на курс доллар США — российский рубль был рассмотрен вариант использования фьючерсных контрактов. Как выяснилось, такой способ хеджирования не самый корректный.

В основе опционного контракта лежит возможность купить или продать актив при достижении им оговоренной цены в определенный момент времени в будущем. То есть, покупка опциона — это покупка права совершить сделку в будущем или отказаться от ее совершения. Если условия исполнения опционного контракта выгодны, покупатель опциона может его исполнить, то есть совершить сделку на оговоренных ранее условиях. Если условия исполнения опционного контракта невыгодны — владелец опциона может отказаться от совершения сделки.

В случае такого отказа покупателю опциона не грозят никакие штрафные санкции. За свое право выбора он уже уплатил премию продавцу опциона, который несет все риски наступления неблагоприятных последствий (подробнее в заметке Фьючерсы и опционы — от хеджирования к альфе).

Read More

Как сохранить рублевые сбережения. Фьючерсы на курс доллар США — российский рубль

Для того, чтобы обезопасить себя от возможного дальнейшего обесценения рубля по отношению к доллару США и зафиксировать текущее валютное соотношение, мы можем воспользоваться таким производным финансовым инструментом как фьючерс.

Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль представляет собой расчетный контракт на 1000 долларов с уровнем гарантийного обеспечения в 12036 рублей (по состоянию на 30/12/14) и шагом изменения цены в 1 рубль. futures-conractТо есть, «купив» за 12 тысяч и 36 рублей фьючерсный контракт на доллар-рубль мы получим актив, цена которого будет расти или снижаться на 1000 рублей по отношению к сумме $1,000 при изменении валютного курса на один рубль.

Что это означает для нас на практике?
Для того, чтобы хеджировать риски обесценения суммы, например, в 600,000 рублей наличных денег (по состоянию на 30/12/14 это приблизительно $10,000), нам необходимо купить на российской бирже 10 (десять) фьючерсных контрактов на валютную пару доллар-рубль.

Что произойдет в случае роста курса доллара на 5 рублей?
В случае роста курса доллара на 5 рублей наши рубли обесценятся по отношению к доллару и за наши наличные мы сможем купить долларов США на 50,000 рублей меньше, чем мы купили бы до увеличения курса.

Read More