Пульс рынка

Фьючерс на индекс S&P 500: покупаем на откатах.

Рынок ходит как по нотам. Мнение о грядущем боковике, высказанное в предыдущей заметке Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд, полностью оправдалось. Фьючерс на индекс S&P 500 продемонстрировал весьма скромную волатильность, оставшись на тех же значениях, что и неделю назад.

В то же время, в течение недели фьючерс не опускался ниже значения в 2416 пунктов, обозначив сильный уровень сопротивления, ниже которого следует задуматься о закрытии длинных позиций:

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Судя по признакам, характерных для откатов, коррекция фьючерса на индекс S&P 500 завершена. Особенно наглядно это заметно на графике финансового инструмента, известного как SPY:

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд

Итак, предположения о возможном замедлении роста американского рынка ценных бумаг и существенной коррекции, изложенные в заметке Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила», не подтвердились.

Рынок выглядит очень даже по-бычьи. Так, долгосрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 — явно восходящий:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

Среднесрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 также демонстрирует покупки финансовых активов рыночными игроками:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P500: «проклевываются» признаки роста котировок

По истечении месяца со дня последнего обзора Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила», направление движения фьючерса на индекс S&P500 существенно не изменилось. Как и ожидалось, фьючерс на индекс S&P500 отметился на уровнях последних локальных минимумов, а после вновь ринулся штурмовать вершины:

график фьючерса на индекс S&P 500

Четырехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

Такое «рвение» фьючерса на индекс S&P500 в совокупности с активным ростом котировок коррелирующих индексов наталкивает на предположение о дальнейшем подъеме котировок /ES.

В то же время, не стоит упускать из виду состоявшееся в ноябре 2016 — феврале 2017 ралли и насущную необходимость «выпустить пар» рынку.

Позиции, состоящие из продажи коллов со страйком 2360 были ликвидированы по итогам торговой сессии 20.04.2017, где были приобретены фьючерсы на индекс. Стоп-приказы расположены близко — на уровне 2374. Видимый на сегодня сигнал для открытия коротких позиций — уровень в 2321 пункт. Естественно, по итогам будущих торговых сессий, предположения о дальнейшем развитии событий будут уточнены.

Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила».

Коррекция — история не скоротечная. Самым пессимистичным прогнозом будет предположение о «тошниловке» до сентября-октября 2017 с достижением уровня в 2150 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500.

Однако не будем заглядывать так далеко и попробуем нащупать тактику действий на ближайшие несколько недель. С высокой долей вероятности фьючерс на индекс S&P500 обновит локальный минимум в 2317,75 пунктов, после чего развернется и вернется к уровню в 2365-2370 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Двухдневный график фьючерса на индекс S&P 500

На мой взгляд, тактика торговли в период коррекции должна учитывать уровень неопределенности на рынке (волатильность) и сложность прогнозирования (многочисленное изменение направления движения рынка в течение торговой сессии). Торговлю целесообразно вести малыми объемами с четким планом торговли.
Например, мои позиции выглядят следующим образом: продажа нескольких апрельских опционов Call (/ESM7 1/50 APR17 (EOM)) со страйком 2360 и истечением через 15 дней, 28.04.2017. Залог на текущий момент составляет $4,825, потенциальный профит = $500. Альтернативой могла бы быть продажа фьючерса на индекс S&P500 с целью в 2314 пункта и размещением стоп-приказа на уровне в 2358 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500: коррекция может составить до 10%

Итак, достигнув расчетных высот, фьючерс на индекс S&P500, как и ожидалось, «ушел» в коррекцию:

Трехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

Трехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

В настоящий момент рынок «смотрится» негативно. В то же время, при явном снижении, шортить следует малыми объемами и быть «начеку». Во время коррекции повышается волатильность, значение фьючерса на индекс S&P 500 в пределах одной торговой сессии может несколько раз сменить направление.

Нельзя не отметить, что голубые фишки американского рынка ценных бумаг выглядят достаточно сильно. Полагаю, по истечении некоторого интервала времени, восходящий тренд возродится.

Фьючерс на индекс S&P500 : впереди новые возможности

Итак, цели выполнены. Фьючерс на индекс S&P500 достиг ожидаемых уровней: S&P500: впереди 100 пунктов роста. За 4 месяца, в период с середины ноября по конец февраля значение фьючерса на индекс S&P500 выросло более чем на 300 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Купив в ноябре 2016 S&P500: смена настроений всего один контракт /ES, в настоящий момент самое время фиксировать прибыль в размере $15,000. Соблюдая постулаты риск-менеджмента и приобретая не более одного фьючерса на индекс S&P500 на каждые $25,000 капитала, доходность за 4 месяца составила 60%.

Хоть сейчас и не видно предпосылок в изменении восходящего тренда, игрокам на повышение следует быть начеку. Повышенный торговый объем среды 01 марта 2017 и последовавший на следующий день откат цены фьючерса на индекс S&P не является типичным для растущего рынка:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Тем, кто находится в длинной позиции по фьючерсу на индекс S&P, рекомендую сокращать торговые объемы до минимума, стоп-приказы установить на уровне 2348. Подтверждением продолжения тренда будет являться пробой уровня в 2401 пункта. Тем же, кто начинает «шортить», напоминаю о том, что стратегия «ловли ножей» в подавляющем большинстве случаев оказывается гибельной.

S&P500: на рынке «свежие» деньги

«Протоптавшись» почти 1,5 месяца на месте, значение фьючерса на индекс S&P 500 продолжило восхождение на Олимп:

 график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Ожидания, высказанные в середине декабря S&P500: впереди 100 пунктов роста, стоит подкорректировать в сторону увеличения.

Если предположить, что котировки фьючерса действительно движутся в восходящем канале и значение фьючерса на индекс s&p 500 неизменно будет повышаться с нынешнем темпом, то верхняя граница канала со значением 2388 пункта будет достигнута к середине марта. Это означает, что от текущих значений фьючерс /ES может подорожать на 50-60 пунктов:

график фьючерса на индекс s&p500

3-дневный график фьючерса на индекс s&p500

Тем не менее, не стоит принимать такое предположение за план действий. Стопы следует подтянуть на уровень 2290. Ниже 2250 можно шортить.

Лучшая стратегия сейчас, на мой взгляд, еще несколько дней переждать рост во фьючерсах, затем перейти на продажу вертикальных put-спредов близко к деньгам.

S&P500: игроки празднуют рождество

За прошедшие предпраздничные недели значение фьючерса на индекс S&P 500 практически не изменилось:

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Котировки «крутятся» вокруг значения в 2250 пунктов, торговая активность минимальна, премии по опционам — на минимуме. Вероятно, и в ближайшие дни существенных движений на американском рынке ценных бумаг ждать не стоит.

Тем не менее, ожидания достижения фьючерсом на индекс S&P 500 отметки в 2350 пунктов или выше остаются прежними.

Read More

S&P500: впереди 100 пунктов роста

Поразительно, но фьючерс на индекс S&P 500 закрыл неделю с тем же значением, что и неделю назад — 2255,75 пунктов. Продавцам опционов: «Привет!». 20/12/2016 — день экспирации декабрьского контракта и, судя по всему, равновесная точка была найдена.

Тем не менее, восходящий тренд продолжается. Знатоки технического анализа отметят, что фигура, сформировавшаяся на недельном графике фьючерса на индекс S&P 500, является фигурой продолжения:

график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Кроме того, графики отдельных эмитентов подтверждают общую эйфорию на рынках.
Так, например, котировки Microsoft только-только обновили исторический максимум, который был установлен еще в далеком декабре 1999 года:

график акций Microsoft

И как известно, тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление на противоположное.

Read More

S&P500: «прет как на дрожжах»

Итак, с момента последней публикации Nikkei 225 & S&P500: безграничный потенциал роста рынок стал дороже еще на 2 процента. Торгуя производными со стандартным плечом 1:10, к размеру счета за это время можно было прибавить 20 процентов. Будем рассчитывать, что тенденция сохранится и практически безоткатный рост американских индексов продолжится:

график фьючерса s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

На месячном графике фьючерса на индекс S&P500 можно прочертить восходящий канал, в границах которого держатся котировки производного инструмента:

индекс s&p 500

Месячный график фьючерса на индекс s&p 500

С учетом того, что канал этот формируется аж с 2009 года, предположим, что фьючерсом на индекс S&P500 его верхняя граница будет достигнута. В таком случае потенциал роста составляет более 100 пунктов. В деньгах это — более $5000 по каждому фьючерсу!

Рекомендация прежняя — на откатах наращивать длинную позицию. Стоп установлен на уровне 2206 и 2178. Первый стоп-приказ — для избыточных (рисковых) позиций. Второй — для позиционной торговли.

Nikkei 225 & S&P500: безграничный потенциал роста

На графике фьючерса индекса Niikei 225 видно, что с начала января 2016 и по конец октября 2016 котировки производного инструмента консолидировались в коридоре, ограниченном уровнями в 15500 и в 17000 пунктов. И, наконец, cначала 14-го ноября, а затем 16-го и 17-го ноября 2016, сопровождаемое средней торговой активностью, значение фьючерса индекса Niikei 225 уверенно преодолело предыдущие локальные максимумы:

график фьючерса на индекс Nikkei 225

3-х дневный график фьючерса на индекс Nikkei 225

Учитывая эйфорию, творящуюся на западных рынках, и определенную корреляцию индекса Nikkei 225 и индекса S&P500, довольно-таки уверенно можно говорить о дальнейшем повышении котировок на этих площадках.

Как и ожидалось, фьючерс на индекс S&P500 дорожает на глазах:

график фьючерса на индекс s&p

3-х дневный график фьючерса на индекс s&p 500

Рекомендую держать длинные позиции по обоим инструментам. Сейчас самое время зарабатывать после длительного периода «боковиков».

S&P500: смена настроений

Итак, события прошедшей недели показали, что коррекция фьючерса на индекс S&P 500, которую так ждали большевики, не состоится. Уж не знаю, что так повлияло на умонастроения западных игроков, однако рынок рисковых активов был выкуплен, а котировки западных индексов собираются штурмовать новые высоты:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Сделать вывод о том, что американский рынок начнет дорожать, можно было уже в начале прошедшей торговой недели. В понедельник 07/11/2016 торги открылись гэп-ом. Нисходящий паттерн, сложившийся было на дневном графике фьючерса на индекс S&P 500, был сломлен. А позитивное закрытие этого торгового дня подтвердило «бычьи» настроения:

график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Read More

S&P500: рекомендация — short.

Вот смотрю я на график фьючерса на индекс s&p500 и понимаю — тренд закончился. Посудите сами — на месячном графике фьючерса видно, что на самой его макушке, в августе-сентябре 2016 завершилось распределение:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

При значительном торговом объеме, имевшем место в эти месяцы, котировки фьючерса ни шли вверх, ни снижались. Однако, уже в следующем месяце, в октябре 2016, после того как торговый объем снизился (что означает, что новые деньги на рынки не поступили), котировки производного инструмента развернулись. Знатоки свечного анализа сформированный паттерн назвали бы «повешенный», приверженцы VSA — кульминацией покупок.

На предшествующее распределение указывает то обстоятельство, что значение фьючерса ведущего западного индекса на протяжении целого года было «зажато» в коридоре с границами 1900 и 2100 пунктов. А объем переданных из рук в руки финансовых контрактов, торговавшихся у верхней границы сложившегося коридора, в несколько раз превысил торговый объем, имевший место у нижней его границы. Наблюдения показывают, что так бывает лишь в тех случаях, когда «сильные руки» передают бумаги «слабым рукам» по наибольшей цене.

Read More

S&P 500: снова в лонг

Итак, тестирование границ ценового коридора с уровнями 2040 — 2110 по фьючерсу на S&P 500 продолжается:

 график фьючерса

3-х дневный график фьючерса на индекс s&p 500

Последнее понижение котировок сопровождалось существенным увеличением торгового объема. На дневном графике фьючерса заметен набор позиций крупными игроками. Вполне можно предположить, что цена инструмента развернется и начнет свое повышение. Превышение максимума последнего торгового дня 2016/06/17 будет означать подтверждение продолжения восходящей динамики:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: «упрямая» коррекция.

Вот уже два месяца котировки американских индексов «топчутся» на одних и тех же ценовых уровнях. В такие периоды самое время для заработка на продаже опционов — например, на продаже вертикальных спредов.

Следует заметить, что текущий «коридор» с границами в 2027 — 2077 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500 уже был проторгован в конце прошлого года. В тот раз котировки «вышли» вниз:

график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: покоряя вершины

Тревожные настроения, высказанные в S&P500: накануне разворота не оправдали себя. Длинная позиция по фьючерсу на индекс s&p 500, открытая еще 12/02/2016 S&P 500: продавать нельзя покупать..?, устояла в апрельской коррекции.

Интрига возникшего «боковика» заключалась либо в подтверждении дальнейшего восходящего движения котировок фьючерса, либо, наоборот, в развороте рынка и стремительном снижении. Превышение фьючерсом значения в 2062 пунктов подтвердило силу восходящего тренда:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: накануне разворота

За последний календарный месяц котировки фьючерса на индекс S&P 500 взлетели на 100 пунктов. А от минимума, сформированного 02 февраля — более чем на 200. Вовремя купленный фьючерсный контракт на индекс S&P 500 мог обогатить его владельца более чем на $5000 всего за месяц.

На сегодняшний день, похоже, пришла пора расстаться с длинными позициями по инструменту. Судя по графику фьючерса на индекс S&P 500, его котировки вот-вот начнут снижение. Известно, что рынки падают гораздо быстрее чем растут. Поэтому, вполне вероятно, возможность заработать аналогичную сумму представится за гораздо меньший период времени:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: установка на рост индекса

Еще в середине февраля обстановка на рынках была «нервозной». Котировки акций крупнейших компаний летели в пропасть, новости были пессимистичными, все возможные «линии поддержки» были пробиты — S&P 500: продавать нельзя покупать..?

Тревога оказалась ложной. Покупатели сумели таки развернуть нисходящий тренд, а котировки фьючерса на индекс S&P 500 уверено пробили уровень в 1940 пунктов:

SNP500-D

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Вполне можно предположить, что уровни января-февраля, образованные после снижения котировок, были привлекательны для приобретения ценных бумаг и финансовых инструментов «оптом», с перспективой увеличения их цены на протяжении всего текущего года.

Read More

S&P 500: продавать нельзя покупать..?

На месячных графиках бумаг американских корпораций налицо нисходящий тренд, которому конца-края не видно:

график IBM

Месячный график IBM

график Citrix

Месячный график Citrix


Read More

S&P 500: точка входа

Итак, с момента публикации предыдущего прогноза S&P 500: привлекательные цены, реализовался сценарий со снижением котировок с изменением в дальнейшем вектора движения. При этом были сбиты все возможные стоп-приказы и захвачены отложенные ордера на продажу. Несмотря на то, что такое развитие событий было ожидаемо, заработать на рыночных разворотах, сопровождающихся шипами по 50 пунктов, зачастую невозможно.

Торговая сессия 20 января значима для анализа графика фьючерса на индекс s&p 500. На протяжении дня состоялся пробой предыдущего минимума в 1849 пунктов. Тем не менее, существенное снижение котировок было молниеносно выкуплено, а цена фьючерса начала уверенно повышаться:

индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More