Пульс рынка

Технический анализ S&P 500: вакханалия в самом разгаре.

Фьючерс на индекс S&P 500 дорожает с каждым месяцем. С момента последней заметки S&P 500: ставка на обновление максимумов, его значение увеличилось еще на 100 пунктов, принося держателям инструмента стабильные доходы. В периоды подобных бычьих трендов самая действенная тактика: «Покупай на откатах».

И возможность купить дешево фьючерс появилась в четверг, 16/11/2017. Именно в эту торговую сессию значение фьючерса снизилось на 40 пунктов от достигнутого ранее максимума:

Технический анализ S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

О том, что на рынке коррекция, а не полноценная смена восходящего тренда, свидетельствовали высокие торговые объемы, свидетельствующие об интересе покупателей производных при снижении их цены. «Невидимая рука рынка» была заметна почти на каждой торговой сессии прошедшей недели, что, в конечном счете, привело к стремительному восстановлению котировок фьючерса /ES.

Технический анализ S&P 500 позволяет утверждать, что это не предел, и американский рынок акций, включая индексы, ждет небывалый рост. Те, кто не проспит предстоящее восходящее движение финансовых активов, смогут изрядно пополнить свои кошельки.

В случае, если Вы еще не успели открыть длинную позицию по фьючерсам на американские индексы, рекомендую сделать это с началом ближайшей торговой сессии. Стоп по фьючерсу на индекс S&P 500 следует расположить на уровне 2562 пунктов.

Биржевые котировки барреля нефти. Прогноз: рост цены до $75.

Еще один перспективный финансовый инструмент, на котором в ближайшее время могут нагреть руки спекулянты — фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil. Биржевые котировки барреля нефти плавно повышаются с начала 2016 года. Повышаются и торговые объемы по инструменту, максимум которых можно было наблюдать в августе 2017:

Биржевые котировки барреля нефти

Месячный график Light Sweet Crude Oil

На недельном графике фьючерса на нефть заметно, что в начале октября 2017 цена отбилась от медианного уровня в $49 и за две недели повысилась на 7% — до $52,45. Кроме того, видно, что с июня 2017 рост котировок Light Sweet Crude Oil (со значения в $42) ускорился:

Light Sweet Crude Oil

Недельный график Light Sweet Crude Oil

Read More

GBP/USD: технический анализ британский фунт — доллар США

Котировки валютной пары британский фунт — доллар США растут аналогично котировкам евро (EUR/USD: уверенный восходящий тренд). На месячном графике GBP/USD виден коридор средневзвешенной цены с границами 1.50 — 1.65 доллара США за 1 фунт, сложившийся в 2009-2016 гг. В середине 2016 года британский фунт вышел из данного ценового коридора вниз, а в 2017 году валютная пара возвращается в проторгованный ранее диапазон. Восходящее движение котировок британский фунт — доллар США началось еще в январе 2017 и получило ускорение в сентябре 2017:

технический анализ британский фунт - доллар США

Месячный график GBP/USD на 13/10/2017

Технический анализ британский фунт — доллар США позволяет увидеть восходящий импульс в начале сентября. К этому импульсу была сформирована коррекция, выбившая слабых игроков из длинных позиций:

британский фунт - доллар США

Двухдневный график GBP/USD


Read More

Фьючерсы на драгметаллы. Время купить золото на бирже.

Пока американские фондовые рынки растут и приобретеные ранее фьючерсы на индекс S&P 500 (S&P 500: ставка на обновление максимумов) и индекс NASDAQ 100 (Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста) ежедневно приносят все больше и больше дохода (подробнее: Результаты управления активами), можно обратить внимание и на иные инвестиционные идеи.

Так, например, наблюдается благоприятная возможность поспекулировать на золоте. На месячном графике фьючерса на золото, с начала 2017 года, кстати, также как и на графике евро-доллара (EUR/USD: уверенный восходящий тренд), виден набирающий обороты восходящий тренд:

купить золото на бирже

Месячный график фьючерса на золото


Read More

Фьючерс на индекс NASDAQ 100: набор позиций перед возобновлением роста

Итак, фондовый рынок США растет. Планомерное повышение фьючерса на индекс S&P 500 приносит прибыль уже в размере $3000 всего за 3 недели (S&P 500: ставка на обновление максимумов).

В то же время, на протяжении всего сентября продолжается коррекция фьючерс на индекс NASDAQ 100. Я считаю, что ее завершение не за горами, а покупка фьючерса /NQ принесет прибыль даже в большем процентном соотношении, чем прибыль от удержания фьючерса на индекс S&P 500.

На недельном графике фьючерса на индекс NASDAQ 100 виден импульс, начавшийся с уровня в 5752 пунктов и достигший значения в 6020 пунктов. Этот импульс завершил коррекцию, продолжавшуюся с 27/07/2017 по 21/08/2017 (или даже до 29/08/2017). Образовавшийся паттерн на графике похож на тест предыдущей области накопления:

Недельный график фьючерса на индекс NASDAQ 100

Недельный график фьючерс на индекс NASDAQ 100


Read More

S&P 500: ставка на обновление максимумов

Если на прошлой неделе у кого-то и возникли сомнения в силе восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, то вчерашняя ударная сессия призвана развеять все сомнения. Выбив 05/09/2017 большую часть игроков из длинных позиций, котировки фьючерса во время торговой сессии 11/09/2017 восстановились до уровня предыдущего максимума. Можно ожидать, что в ближайшее время уровень в 2488,5 пунктов будет обновлен:

S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Покупка фьючерса /ES на уровне 2430 пунктов (Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки) принесла уже $2250 (45 пунктов x $50). Цель — достижение уровня 2520-2540 пунктов.

EUR/USD: уверенный восходящий тренд

Позиции европейской валюты все сильнее и сильнее. Рассматривая месячный график курс евро доллар можно заметить, что фаза накопления европейской валюты имела место с 01/01/2015 по 31/12/2016. Поддержка EUR/USD была сформирована на уровне 1.05. В январе 2017 был осуществлен ложный пробой поддержки, после чего, начиная с 01/01/2017, курс евро доллар стал набирать обороты:

курс евро доллар

Месячный график EUR/USD на 06/09/2017

Заметно, что лучшим уровнем для покупки фьючерса на курс евро доллар был уровень 1.0850 пункта — локальный максимум февраля 2017. В то же время, не поздно купить евро и сейчас. Рассматривая дневной график EUR/USD, можно увидеть уровень поддержки 1.8470 пунктов, при нахождении выше которого котировок, покупка евро выглядит привлекательной:

курс EUR-USD

Потенциал роста курса евро доллар в сентябре-октябре 2017 — достижение соотношения в 1.2500 пунктов.

В краткосрочной перспективе, в случае ухода курса EUR/USD ниже уровня 1.1786 длинные позиции целесообразно закрыть, а европейскую валюту покупать на более привлекательных уровнях.

Фьючерс на индекс S&P 500: шанс отличной покупки

Появившаяся информация о неожиданном запуске северокорейским лидером ракеты, котировки всех мировых индексов просели. В общем-то, сценарий был ожидаем: после консолидации фьючерса на индекс S&P 500 в узком коридоре 2435 — 2450 пунктов, перед продолжением роста, неминуемо должен был состоятся тест предыдущей области накопления.

В отсутствие лишних свидетелей, «невидимой рукой рынка» была проведена хирургическая операция по срыву стопов слабых держателей. Отличное время и место для покупки производных:

фьючерс на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Тем не менее, следует иметь в виду и альтернативный сценарий. Стоп-переворот можно расположить ниже минимума 2416 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P 500: после сложной коррекции

Восстановление на прошлой неделе котировок фьючерса на индекс S&P 500 до уровня в 2470 вновь сменилось камнепадом. Котировки фьючерса просели еще сильнее, образовав сложный коррекционный паттерн. Существенные покупки бумаг и фьючерсных контрактов участниками рынка были замечены еще в пятницу, 18/08/2017. Однако в понедельник, 21/08/2017, котировки /ES просели еще сильнее, собрав стопы пятничных покупателей.

Несмотря на это, покупки продолжались и на графике фьючерса на индекс S&P 500 образовалась бычья формация:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

В пользу возобновления роста котировок нам говорят имеющиеся высокие торговые объемы, прошедшие во время торговых сессий 17, 18 и 21 августа. Сложив их вместе, мы получим сверхвысокое значение, что позволяет классифицировать данный торговый объем как останавливающий. Все, на что хватило сил у продавцов — протестировать зону консолидации июня-июля.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: выдавливание «слабых держателей»

Ожидания немедленного восстановления котировок, высказанные в Фьючерс на индекс S&P 500: медведи — на выход!, не оправдались. По всему американскому рынку прошли распродажи, вызвавшие существенное снижение индексов. Длинные позиции по фьючерсу были ликвидированы на уровне 2457, хотя «задним числом» видно, что первый стоп-приказ можно было размещать уже на уровне 2469.

Тем не менее, снижение фьючерса на индекс S&P 500 остановилось на уровне июньской консолидации, а продажи были поглощены. Можно предположить, что мы имеем дело с «тестом» предыдущей зоны накопления:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: медведи — на выход!

Итак, во время вчерашней торговой сессии, фьючерс на индекс S&P 500 наконец-то сдвинулся с места и вырос было более чем на 0,5%. Однако, за двухнедельный период консолидации, множество рыночных игроков сделали ставку на снижение рынка и открыли короткие позиции. Да еще, похоже, на «плечи», да побольше. Рост котировок вызвал срабатывание стопов «шортистов» и последующий шквал продаж, инициированных брокерами в связи с маржин-коллами незадачливых медведей. На графике фьючерса наглядно видна продажа «по рынку» с увеличением объемов:

фьючерс на индекс S&P 500

Двухчасовой график фьючерса на индекс S&P 500

После закрытия регулярной торговой сессии, продажи, вызванные маржин-коллами возобновились в последний час работы инвестиционных банков. После того, как последний клерк ушел домой, снижение котировок фьючерсов остановилось. Можно ожидать, что в течение ближайших часов котировки фьючерса на индекс S&P 500 восстановятся как минимум до уровня 2475 пунктов, а затем, через некоторое время превысят и локальный максимум в 2488,5 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P 500: консолидация перед продолжением роста.

Итак, фьючерс /ES подрос на 50 пунктов с момента открытия длинной позиции Фьючерс на индекс S&P 500: восходящий тренд подтвержден и вторую неделю консолидируется в коридоре на уровне 2460-2480 пунктов:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Не стоит рассматривать данное обстоятельство как распределение. Скорее, это время, необходимое для того, чтобы нетерпеливая публика зафиксировала прибыль от прежних покупок, а некоторые даже начали шортить. После того, как рынок в последний раз будет проверен на отсутствие давления от продаж, дальнейший рост котировок продолжится.

Read More

Фьючерс на Dow Jones Industrial Average: восходящий канал.

Хоть я и не поклонник всяких там черточек и палочек, тем не менее, человеку присуще стремление к упорядочиванию. Так и со фьючерсом на Dow Jones Industrial Average — глазу стал приметен восходящий канал:

Dow Jones Industrial Average

Дневной график фьючерса Dow Jones Industrial Average

В случае «отработки» верхней границы, будет похоже на раздачу подарков.

И все-таки ФРС продолжает печатать..!

Для чего Джанет Йеллен заявила о плане по сокращению баланса ФРС: о сокращении покупок ГКО США и ипотечных ценных бумаг? Публикация планов о дальнейшем монетарном стимулировании подстегнула рынки 14/07/2017:

New York Fed

Операции на рынке by New York Fed

Фьючерс на индекс S&P 500: восходящий тренд подтвержден.

И все-таки это была коррекция. На протяжении более месяца котировки фьючерса на индекс S&P 500 находились на одних и тех же уровнях: в коридоре, ограниченном значениями 2420-2440 пунктов. Основные торговые объемы были сформированы на уровнях в 2432 и 2425 пункта. Все попытки продавцов продавить рынок были встречены покупателями.

Особенно примечателен торговый день 11/07/2017. В самом начале торговой сессии котировки фьючерса на индекс S&P 500 снизились до уровня накопления, сформированного на значении в 2410 пунктов, и в течение нескольких часов вернулись на уровень закрытия предыдущего дня, после чего закрепились на уровне 2425 пунктов:

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Восьмичасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Подобную торговую активность можно рассматривать как деятельность маркет-мейкеров, направленную на вытряхивание из рынка слабых держателей, тест области сопротивления и получение ускорения для дальнейшего роста котировок фьючерса /ES.

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: дальнейшее восхождение под угрозой!

Несмотря на предположения о продолжении восходящего тренда по фьючерсу на индекс S&P 500, высказанные в предыдущих обзорах, текущее поведение как фьючерса /ES, так и других инструментов, вызывает сомнения в силе покупателей.

Так, на протяжении последних торговых сессий «захлебываются» все попытки покупателей организовать восходящее движение производного финансового инструмента:

график фьючерса на индекс S&P 500

Четырехчасовой график фьючерса на индекс S&P 500

Также нельзя не обратить внимание на формации, сложившиеся на дневном графике фьючерса, косвенно свидетельствующие о кульминации покупок. Так, еще 01/03/2017 проявился первый признак затухания силы покупателей. Впоследствии, 21/03/2017 и 17/05/2017 наблюдались попытки продавцов «продавить» рынок. После этих событий рынок совсем незначительно подорожал и все попытки фьючерса на индекс S&P 500 подняться выше отметки в 2450 пунктов заканчиваются неудачей:

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: покупаем на откатах.

Рынок ходит как по нотам. Мнение о грядущем боковике, высказанное в предыдущей заметке Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд, полностью оправдалось. Фьючерс на индекс S&P 500 продемонстрировал весьма скромную волатильность, оставшись на тех же значениях, что и неделю назад.

В то же время, в течение недели фьючерс не опускался ниже значения в 2416 пунктов, обозначив сильный уровень сопротивления, ниже которого следует задуматься о закрытии длинных позиций:

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Судя по признакам, характерных для откатов, коррекция фьючерса на индекс S&P 500 завершена. Особенно наглядно это заметно на графике финансового инструмента, известного как SPY:

Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: продолжаем торговать восходящий тренд

Итак, предположения о возможном замедлении роста американского рынка ценных бумаг и существенной коррекции, изложенные в заметке Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила», не подтвердились.

Рынок выглядит очень даже по-бычьи. Так, долгосрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 — явно восходящий:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

Среднесрочный тренд фьючерса на индекс S&P 500 также демонстрирует покупки финансовых активов рыночными игроками:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P500: «проклевываются» признаки роста котировок

По истечении месяца со дня последнего обзора Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила», направление движения фьючерса на индекс S&P500 существенно не изменилось. Как и ожидалось, фьючерс на индекс S&P500 отметился на уровнях последних локальных минимумов, а после вновь ринулся штурмовать вершины:

график фьючерса на индекс S&P 500

Четырехдневный график фьючерса на индекс S&P 500

Такое «рвение» фьючерса на индекс S&P500 в совокупности с активным ростом котировок коррелирующих индексов наталкивает на предположение о дальнейшем подъеме котировок /ES.

В то же время, не стоит упускать из виду состоявшееся в ноябре 2016 — феврале 2017 ралли и насущную необходимость «выпустить пар» рынку.

Позиции, состоящие из продажи коллов со страйком 2360 были ликвидированы по итогам торговой сессии 20.04.2017, где были приобретены фьючерсы на индекс. Стоп-приказы расположены близко — на уровне 2374. Видимый на сегодня сигнал для открытия коротких позиций — уровень в 2321 пункт. Естественно, по итогам будущих торговых сессий, предположения о дальнейшем развитии событий будут уточнены.

Фьючерс на индекс S&P500: самый вероятный сценарий — «пила».

Коррекция — история не скоротечная. Самым пессимистичным прогнозом будет предположение о «тошниловке» до сентября-октября 2017 с достижением уровня в 2150 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500.

Однако не будем заглядывать так далеко и попробуем нащупать тактику действий на ближайшие несколько недель. С высокой долей вероятности фьючерс на индекс S&P500 обновит локальный минимум в 2317,75 пунктов, после чего развернется и вернется к уровню в 2365-2370 пунктов:

график фьючерса на индекс S&P 500

Двухдневный график фьючерса на индекс S&P 500

На мой взгляд, тактика торговли в период коррекции должна учитывать уровень неопределенности на рынке (волатильность) и сложность прогнозирования (многочисленное изменение направления движения рынка в течение торговой сессии). Торговлю целесообразно вести малыми объемами с четким планом торговли.
Например, мои позиции выглядят следующим образом: продажа нескольких апрельских опционов Call (/ESM7 1/50 APR17 (EOM)) со страйком 2360 и истечением через 15 дней, 28.04.2017. Залог на текущий момент составляет $4,825, потенциальный профит = $500. Альтернативой могла бы быть продажа фьючерса на индекс S&P500 с целью в 2314 пункта и размещением стоп-приказа на уровне в 2358 пунктов.