Пульс рынка

S&P500: на рынке «свежие» деньги

«Протоптавшись» почти 1,5 месяца на месте, значение фьючерса на индекс S&P 500 продолжило восхождение на Олимп:

 график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Ожидания, высказанные в середине декабря S&P500: впереди 100 пунктов роста, стоит подкорректировать в сторону увеличения.

Если предположить, что котировки фьючерса действительно движутся в восходящем канале и значение фьючерса на индекс s&p 500 неизменно будет повышаться с нынешнем темпом, то верхняя граница канала со значением 2388 пункта будет достигнута к середине марта. Это означает, что от текущих значений фьючерс /ES может подорожать на 50-60 пунктов:

график фьючерса на индекс s&p500

3-дневный график фьючерса на индекс s&p500

Тем не менее, не стоит принимать такое предположение за план действий. Стопы следует подтянуть на уровень 2290. Ниже 2250 можно шортить.

Лучшая стратегия сейчас, на мой взгляд, еще несколько дней переждать рост во фьючерсах, затем перейти на продажу вертикальных put-спредов близко к деньгам.

S&P500: игроки празднуют рождество

За прошедшие предпраздничные недели значение фьючерса на индекс S&P 500 практически не изменилось:

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Котировки «крутятся» вокруг значения в 2250 пунктов, торговая активность минимальна, премии по опционам — на минимуме. Вероятно, и в ближайшие дни существенных движений на американском рынке ценных бумаг ждать не стоит.

Тем не менее, ожидания достижения фьючерсом на индекс S&P 500 отметки в 2350 пунктов или выше остаются прежними.

Read More

S&P500: впереди 100 пунктов роста

Поразительно, но фьючерс на индекс S&P 500 закрыл неделю с тем же значением, что и неделю назад — 2255,75 пунктов. Продавцам опционов: «Привет!». 20/12/2016 — день экспирации декабрьского контракта и, судя по всему, равновесная точка была найдена.

Тем не менее, восходящий тренд продолжается. Знатоки технического анализа отметят, что фигура, сформировавшаяся на недельном графике фьючерса на индекс S&P 500, является фигурой продолжения:

график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Кроме того, графики отдельных эмитентов подтверждают общую эйфорию на рынках.
Так, например, котировки Microsoft только-только обновили исторический максимум, который был установлен еще в далеком декабре 1999 года:

график акций Microsoft

И как известно, тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление на противоположное.

Read More

Фьючерс на индекс S&P500: «прет как на дрожжах».

Итак, с момента последней публикации Nikkei 225 & S&P500: безграничный потенциал роста рынок стал дороже еще на 2 процента. Торгуя производными со стандартным плечом 1:10, к размеру счета за это время можно было прибавить 20 процентов. Будем рассчитывать, что тенденция сохранится и практически безоткатный рост американских индексов продолжится:

график фьючерс на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

На месячном графике фьючерса на индекс S&P500 можно прочертить восходящий канал, в границах которого держатся котировки производного инструмента:

индекс s&p 500

Месячный график фьючерса на индекс s&p 500

С учетом того, что канал этот формируется аж с 2009 года, предположим, что фьючерсом на индекс S&P500 его верхняя граница будет достигнута. В таком случае потенциал роста составляет более 100 пунктов. В деньгах это — более $5000 по каждому фьючерсу!

Рекомендация прежняя — на откатах наращивать длинную позицию. Стоп установлен на уровне 2206 и 2178. Первый стоп-приказ — для избыточных (рисковых) позиций. Второй — для позиционной торговли.

Nikkei 225 & S&P500: безграничный потенциал роста

На графике фьючерса индекса Niikei 225 видно, что с начала января 2016 и по конец октября 2016 котировки производного инструмента консолидировались в коридоре, ограниченном уровнями в 15500 и в 17000 пунктов. И, наконец, cначала 14-го ноября, а затем 16-го и 17-го ноября 2016, сопровождаемое средней торговой активностью, значение фьючерса индекса Niikei 225 уверенно преодолело предыдущие локальные максимумы:

график фьючерса на индекс Nikkei 225

3-х дневный график фьючерса на индекс Nikkei 225

Учитывая эйфорию, творящуюся на западных рынках, и определенную корреляцию индекса Nikkei 225 и индекса S&P500, довольно-таки уверенно можно говорить о дальнейшем повышении котировок на этих площадках.

Как и ожидалось, фьючерс на индекс S&P500 дорожает на глазах:

график фьючерса на индекс s&p

3-х дневный график фьючерса на индекс s&p 500

Рекомендую держать длинные позиции по обоим инструментам. Сейчас самое время зарабатывать после длительного периода «боковиков».

S&P500: смена настроений

Итак, события прошедшей недели показали, что коррекция фьючерса на индекс S&P 500, которую так ждали большевики, не состоится. Уж не знаю, что так повлияло на умонастроения западных игроков, однако рынок рисковых активов был выкуплен, а котировки западных индексов собираются штурмовать новые высоты:

график фьючерса на индекс S&P 500

Недельный график фьючерса на индекс S&P 500

Сделать вывод о том, что американский рынок начнет дорожать, можно было уже в начале прошедшей торговой недели. В понедельник 07/11/2016 торги открылись гэп-ом. Нисходящий паттерн, сложившийся было на дневном графике фьючерса на индекс S&P 500, был сломлен. А позитивное закрытие этого торгового дня подтвердило «бычьи» настроения:

график фьючерса на индекс S&P 500

Дневной график фьючерса на индекс S&P 500

Read More

S&P500: рекомендация — short.

Вот смотрю я на график фьючерса на индекс s&p500 и понимаю — тренд закончился. Посудите сами — на месячном графике фьючерса видно, что на самой его макушке, в августе-сентябре 2016 завершилось распределение:

график фьючерса на индекс S&P 500

Месячный график фьючерса на индекс S&P 500

При значительном торговом объеме, имевшем место в эти месяцы, котировки фьючерса ни шли вверх, ни снижались. Однако, уже в следующем месяце, в октябре 2016, после того как торговый объем снизился (что означает, что новые деньги на рынки не поступили), котировки производного инструмента развернулись. Знатоки свечного анализа сформированный паттерн назвали бы «повешенный», приверженцы VSA — кульминацией покупок.

На предшествующее распределение указывает то обстоятельство, что значение фьючерса ведущего западного индекса на протяжении целого года было «зажато» в коридоре с границами 1900 и 2100 пунктов. А объем переданных из рук в руки финансовых контрактов, торговавшихся у верхней границы сложившегося коридора, в несколько раз превысил торговый объем, имевший место у нижней его границы. Наблюдения показывают, что так бывает лишь в тех случаях, когда «сильные руки» передают бумаги «слабым рукам» по наибольшей цене.

Read More

S&P 500: снова в лонг

Итак, тестирование границ ценового коридора с уровнями 2040 — 2110 по фьючерсу на S&P 500 продолжается:

 график фьючерса

3-х дневный график фьючерса на индекс s&p 500

Последнее понижение котировок сопровождалось существенным увеличением торгового объема. На дневном графике фьючерса заметен набор позиций крупными игроками. Вполне можно предположить, что цена инструмента развернется и начнет свое повышение. Превышение максимума последнего торгового дня 2016/06/17 будет означать подтверждение продолжения восходящей динамики:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: «упрямая» коррекция.

Вот уже два месяца котировки американских индексов «топчутся» на одних и тех же ценовых уровнях. В такие периоды самое время для заработка на продаже опционов — например, на продаже вертикальных спредов.

Следует заметить, что текущий «коридор» с границами в 2027 — 2077 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500 уже был проторгован в конце прошлого года. В тот раз котировки «вышли» вниз:

график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: покоряя вершины

Тревожные настроения, высказанные в S&P500: накануне разворота не оправдали себя. Длинная позиция по фьючерсу на индекс s&p 500, открытая еще 12/02/2016 S&P 500: продавать нельзя покупать..?, устояла в апрельской коррекции.

Интрига возникшего «боковика» заключалась либо в подтверждении дальнейшего восходящего движения котировок фьючерса, либо, наоборот, в развороте рынка и стремительном снижении. Превышение фьючерсом значения в 2062 пунктов подтвердило силу восходящего тренда:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: накануне разворота

За последний календарный месяц котировки фьючерса на индекс S&P 500 взлетели на 100 пунктов. А от минимума, сформированного 02 февраля — более чем на 200. Вовремя купленный фьючерсный контракт на индекс S&P 500 мог обогатить его владельца более чем на $5000 всего за месяц.

На сегодняшний день, похоже, пришла пора расстаться с длинными позициями по инструменту. Судя по графику фьючерса на индекс S&P 500, его котировки вот-вот начнут снижение. Известно, что рынки падают гораздо быстрее чем растут. Поэтому, вполне вероятно, возможность заработать аналогичную сумму представится за гораздо меньший период времени:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P500: установка на рост индекса

Еще в середине февраля обстановка на рынках была «нервозной». Котировки акций крупнейших компаний летели в пропасть, новости были пессимистичными, все возможные «линии поддержки» были пробиты — S&P 500: продавать нельзя покупать..?

Тревога оказалась ложной. Покупатели сумели таки развернуть нисходящий тренд, а котировки фьючерса на индекс S&P 500 уверено пробили уровень в 1940 пунктов:

SNP500-D

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Вполне можно предположить, что уровни января-февраля, образованные после снижения котировок, были привлекательны для приобретения ценных бумаг и финансовых инструментов «оптом», с перспективой увеличения их цены на протяжении всего текущего года.

Read More

S&P 500: продавать нельзя покупать..?

На месячных графиках бумаг американских корпораций налицо нисходящий тренд, которому конца-края не видно:

график IBM

Месячный график IBM

график Citrix

Месячный график Citrix


Read More

S&P 500: точка входа

Итак, с момента публикации предыдущего прогноза S&P 500: привлекательные цены, реализовался сценарий со снижением котировок с изменением в дальнейшем вектора движения. При этом были сбиты все возможные стоп-приказы и захвачены отложенные ордера на продажу. Несмотря на то, что такое развитие событий было ожидаемо, заработать на рыночных разворотах, сопровождающихся шипами по 50 пунктов, зачастую невозможно.

Торговая сессия 20 января значима для анализа графика фьючерса на индекс s&p 500. На протяжении дня состоялся пробой предыдущего минимума в 1849 пунктов. Тем не менее, существенное снижение котировок было молниеносно выкуплено, а цена фьючерса начала уверенно повышаться:

индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P 500: привлекательные цены

Год начался с существенного снижения котировок американских индексов. Несмотря на ожидания дальнейшего роста рынка, profit подкрался с другой стороны. Пробой вниз уровня в 2000 пунктов по фьючерсу на индекс s&p 500 предопределил открытие коротких позиций. Как следствие, первые недели января дали возможность заработать на несколько месяцев вперед.

Возможно, понижение индексов связано со снижением доходов корпораций, что отражает уменьшение покупательской способности потребителей. А может, данное понижение — всего лишь спекулятивная игра для последующего приобретения финансовых инструментов институциональными игроками по низким ценам.

Как спекулянты, выводы будем делать анализируя график фьючерса. На нем видно, что при приближении значений фьючерса на индекс s&p 500 к уровню 1850 пунктов возрастают торговые объемы. Примечательно, что всплеск торговой активности на этом уровне наблюдается еще с лета 2014 года:

график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P 500: смена контракта давит на котировки

Закрытие позиций по декабрьскому контракту привело к затяжной коррекции. Котировки фьючерса на индекс S&P 500 вновь вышли из сформированного «коридора» вниз. По всей видимости, были сбиты «стопы» держателей длинных позиций и захвачены ордера на продажу, рассчитанные на пробой предыдущего минимума на уровне 2042 пункта.
После этого движение котировок фьючерса развернулось в противоположном направлении. Не исключено, что к моменту экспирации котировки вновь вернутся на уровень в 2100 пунктов:

snp-500

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P 500: буря в стакане

Стоило только котировкам фьючерса на индекс S&P 500 достигнуть «протоптанных» значений, как дальнейшее восхождение на Олимп застопорилось. Несмотря на то, что «проливы» выкупаются, при приближении уровня в 2100 пунктов нарастает давление продавцов. Не исключено, что котировки фьючерса опять «застрянут» в коридоре, как минимум, до смены контракта, которая приходится на 20-е число каждого декабря месяца:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

В основном, я, конечно, ожидаю продолжения восходящей тенденции. Об этом свидетельствуют возрастающие торговые объемы, стоит только котировкам приспуститься, рост открытого интереса на фьючерс на индекс S&P 500 в последние полгода, продолжающиеся операции Фед-а на открытом рынке.

Read More

S&P 500: сочувствую «медведям»… Виват «быкам»!

Уверенный и беспощадный рост котировок фьючерса на индекс S&P 500 не может не радовать «быков» и не оставляет медведям никаких шансов. Длинная позиция по фьючерсу, открытая на «самом дне» S&P 500: покупки выглядят привлекательными, принесла более чем 200 пунктов.

Рассматривая текущий график фьючерса на индекс S&P 500, можно увидеть, что значение фьючерса вернулось в горизонтальный канал, сдерживающий дальнейший рост котировок на данных уровнях на протяжении весны-лета текущего года:

SnP-500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P 500: на всех парах

Итак, котировки фьючерса на индекс S&P 500 вновь на уровне 2060-2070 пунктов. Как будто бы и не было недавней просадки более чем на 200 пунктов, которые были пройдены в считанные дни.
            В то же время, этот уровень остается неизменным на протяжении целого года. Стратегия «купи и держи» дала бы нулевой результат и неимоверное количество «сгоревших» нервных клеток:

snp-500-2d

2-х дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Read More

S&P 500: последняя возможность запрыгнуть в уходящий поезд

С момента публикации последней рекомендации на формирование длинных позиций S&P 500: фаза накопления, котировки фьючерса на индекс S&P 500 просели до привлекательного для покупки уровня в 1875 пунктов и восстановились обратно, «сбросив» слабых держателей. Изучив график, заметно, что в течение последних трех торговых сессий 30 сентября — 02 октября 2015 г., было сформировано так называемое «бычье поглощение»:

график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More