Пульс рынка

S&P 500: на всех парах

Итак, котировки фьючерса на индекс S&P 500 вновь на уровне 2060-2070 пунктов. Как будто бы и не было недавней просадки более чем на 200 пунктов, которые были пройдены в считанные дни.
            В то же время, этот уровень остается неизменным на протяжении целого года. Стратегия «купи и держи» дала бы нулевой результат и неимоверное количество «сгоревших» нервных клеток:

snp-500-2d

2-х дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Read More

S&P 500: последняя возможность запрыгнуть в уходящий поезд

С момента публикации последней рекомендации на формирование длинных позиций S&P 500: фаза накопления, котировки фьючерса на индекс S&P 500 просели до привлекательного для покупки уровня в 1875 пунктов и восстановились обратно, «сбросив» слабых держателей. Изучив график, заметно, что в течение последних трех торговых сессий 30 сентября — 02 октября 2015 г., было сформировано так называемое «бычье поглощение»:

график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P 500: фаза накопления

Идея по американскому рынку ценных бумаг остается прежней — покупка с текущих уровней: S&P 500: покупки выглядят привлекательными. На недельном графике фьючерса на S&P 500 изменений не произошло, котировки держатся на прежних уровнях, торговый объем в границах средних значений, всплесков изменения открытого интереса по Daily Bulletin CME не наблюдается:

график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

USD/RUB: признаки будущего укрепления рубля

На графике курса Доллар США — Российский рубль налицо разворотный медвежий паттерн (поглощение):

дневной график валютной пары доллар США — Российский рубль

Дневной график валютной пары Доллар США — Российский рубль

От наличной валюты я избавился еще две недели назад, на предыдущем пике. Биржевые позиции по доллару самое время закрывать сегодня и переоткрывать только в том случае, если курс поднимется выше отметки в 71 рубль.

S&P 500: сформирован новый уровень поддержки

На недельном графике фьючерса на индекс S&P 500 заметен уровень в 1900 пунктов, от которого отскакивают котировки еще с августа 2014 года:

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Недельный график фьючерса на индекс s&p 500

Исключительно высокий торговый объем наблюдался в начале октября 2014 года, после чего котировки фьючерса на индекс S&P 500 подросли более чем на 200 пунктов. Аналогичный объем торговался в августе 2015 года, на позапрошлой неделе.

Read More

S&P 500: покупки выглядят привлекательными

Состоялся очередной умопомрачительный эпик-фейл на американском рынке ценных бумаг. Для кого-то он был золотоносным, для кого-то — наоборот. Основные трагедии, конечно, разворачивались на уровнях 1850-1870 пунктов.

Тем не менее, буря прошла и текущие уровни фьючерса на индекс S&P 500 выглядят исключительно привлекательными для покупок. Об этом свидетельствуют беспрецедентные торговые объемы последних сессий, и, в общем-то, позитивное закрытие торгового дня 25/08/15:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P 500: американский рынок заваливается

Налицо паттерн нисходящей тенденции. Еще чуть-чуть и будет пробита полугодовая «поддержка» на уровне в 2040 пунктов:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Повышенные объемы последних дней при прохождении минимумов предыдущих торговых сессий не оставляют никаких сомнений в том, что восходящая тенденция прервана.

Read More

S&P 500: пора покупать американский рынок

По моему мнению, коррекция S&P 500 близится к завершению. Об этом свидетельствует несколько ключевых факторов. Котировки фьючерса «сели» на уровень 2040 пунктов, сформированный еще в конце 2014 года. На текущих уровнях (2040-2060 пунктов) резко возрос торговый объем. Daily Bulletin отражает существенные изменения открытого интереса. В целом, текущая ситуация на сто процентов повторяет торговую динамику конца июля — начала августа 2014 года. Отличие лишь в том, что в прошлом году баталии разворачивались на 4-х часовом интервале, а в этом году — на дневном.

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

S&P 500: время продавать Put спреды

Американский рынок «впал в спячку». Хотя котировки и находятся в рамках восходящего канала, резвой динамики по фьючерсу на индекс S&P 500 мы не наблюдаем:

Дневной график индекса s&p 500

Дневной график индекса s&p 500


Read More

Iron Condor (Железный кондор) — текущая тактика заработка на индексе S&P 500

Ожидания по рынку прежние: Все еще шортите индекс S&P 500? — margin call идет к Вам!. За календарную неделю ничего не изменилось, рынок на тех же позициях:

Дневной график индекса s&p 500

Дневной график индекса s&p 500


Read More

Все еще шортите индекс S&P 500? — margin call идет к Вам!

график индекса s&p 500

3-х дневный график индекса s&p 500


Read More

S&P 500: удачная точка входа для покупки фьючерса

На графике фьючерса на индекс S&P 500 сформировался паттерн, сигнализирующий о немедленной покупке:

график фьючерса на индекс s&p 500

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

Одним из индикаторов восходящего тренда являются видимые на графике «сопли» почти по 20-ть пунктов, сопровождаемые высоким торговым объемом.
Стоп расположить на уровне 2078 пунктов.

Сидя в «шортах» рискуешь остаться без плавок

На американском рынке продолжается «стопосъем». В начале торговых сессий котировки фьючерса на индекс S&P 500 проседают, к концу сессии их выкупают. Время, незавидное для торговцев с короткими «стопами»:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

Фьючерс на индекс S&P 500: «Этот рынок не для слабаков!»

Коррекция за коррекцией… От «быков» американского рынка ценных бумаг в скором времени останется «мокрое» место. Конец последней апрельской торговой недели сопровождался очередным резким понижением котировок фьючерса на индекс S&P 500 с последующим, не менее скорым, восстановлением к максимумам:

snp500-h8

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

Восходящий тренд по евро (6E) набирает обороты

В конце марта, после головокружительного падения курса европейской валюты, было озвучено предположение об остановке снижения и вероятном развороте тренда по евро. В течение торговой сессии 29 апреля 2015 года при повышенном торговом объеме фьючерс на валютную пару евро-доллар (6Е) преодолел локальные максимумы, сформированные 26 марта и 06 апреля 2015 года, и, похоже, намеревается продолжить восходящее движение:

euro-Маршал Денис

Дневной график фьючерса Евро (6е)

Стоп по длинной позиции целесообразно установить на уровне 1.0650 пункта.

Боулинг на американских индексных фьючерсах

В течение последней торговой сессии (28 апреля 2015 года) на американском фондовом рынке вновь «вытряхивали» из длинных позиций игроков, рассчитывающих на повышение. От максимумов сессии 27 апреля 2015 года в 2119,75 пунктов котировки фьючерса на индекс s&p 500 снизились более чем на 30 пунктов. Это снижение выбило по коротким стопам «лонгующих», и, конечно же, вынудило открыть короткие позиции рыночных участников, рассчитывающим на снижение индексов. Введя в заблуждение многих трейдеров, котировки развернулись и в считанные часы вернулись на максимальные значения.

На графике видно, что снижение было остановлено значительным торговым объемом, а котировки не опускались ниже минимальных значений предыдущих торговых дней, закрывавшихся на своих максимумах (22 и 23 апреля 2015):

SNP-Маршал Денис

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500


Read More

Устойчивый рост индекса S&P 500

Продолжаю удерживать длинные позиции по фьючерсу на индекс S&P 500, открытые 27 марта 2015 года на уровне 2037 пунктов. Прошедшая торговая неделя 20-24 апреля 2015 года отличалась низкой волатильностью, в отличие от предыдущей, когда маркет-мейкеры «высаживали» слабых держателей.

Текущий график фьючерса на индекс S&P 500 отображает уверенный рост котировок индекса, начавшийся от уровня в 2040 пунктов. Единственное, что временно нарушило восходящий тренд — случившийся 17 апреля 2015 года «пролив». Однако это понижение сопровождалось повышенным торговым объемом, что послужило предположением о том, что фьючерсные контракты откупаются по привлекательным ценам.

В настоящее время котировки преодолели локальные максимумы от 20 марта 2015 и 15 апреля 2015 и, вероятно, преодолеют исторический максимум на уровне 2117,75 пунктов, установленный 25 февраля 2015 года:

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

Read More

Маркет-мейкер выбивает слабых игроков по фьючерсу на индекс S&P 500

Прошедшая торговая неделя закрылась на тех же уровнях по фьючерсу на индекс S&P 500, что предыдущая. Всего один пятничный торговый день 17 апреля 2015 года свел на нет достижения игроков на повышение. В то же время, внимательно изучив график, сами собой напрашиваются выводы о том, что нет признаков слома восходящего тренда и в течение ближайших торговых сессий фьючерс вернет себе завоеванные позиции:

фьючерс на индекс s&p 500

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

Во-первых, снижение прекратилось за полпункта до установленного стоп-приказа. В случае продолжения снижения котировок на рынке начался бы локальный «флэш-крэш».

Во вторых, снижению котировок сопутствовал повышенный торговый объем, что говорит об откупе фьючерсов по привлекательным ценам.

В третьих, отчетность CME демонстрирует повышение открытых позиций. Read More

«Шерше ля нефть» — анализ нефтяных котировок (Crude Oil)

Столько бурных обсуждений вызывает стоимость барреля нефти. Как будто бы биржевая цена нефти определяет основу международных контрактов. Представляю себе, как глава Роснефти, определяя ценообразование на свой продукт, советуется не со своим финансовым директором и зав. производства, а открывает MetaTrader.

Посмотрим на недельный график изменения нефтяных котировок:

crude-oil-week

Недельный график Light Sweet Crude Oil futures (Jun15)

После полугодового снижения, последние 14 недель цена фьючерсного контракта «крутится» вокруг отметки в $50. Торговый объем этих недель значительно выше обычного. Выражаясь терминами VSA, происходящее похоже на «накопление».

Read More

Длинные позиции по фьючерсу на индекс S&P приносят прибыль

После месячного затишья котировки американских индексов, наконец, начали движение. Множество факторов указывало на то, что движение будет восходящим. Смотря на график фьючерса на индекс S&P возникает предположение, что зарождающийся восходящий тренд может пройти более 100 пунктов, как это уже было в октябре-ноябре 2014 года:

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

Дневной график фьючерса на индекс s&p 500

На графике явно заметен уровень в 2040 пунктов, вокруг которого кружились котировки с декабря 2014 по февраль 2015 года, от которого они оттолкнулись в марте-апреле 2015 года. Также, фьючерс преодолел локальные максимумы торговых дней 30 марта и 07 апреля 2015 года, что указывает на неспособность индекса S&P 500 к снижению.

Read More